Сравнение TSLY с JULJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ).
TSLY и JULJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLY и JULJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLY и JULJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -12.77% | 13.62% | 27.83% | -11.95% |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 0.80% | 5.91% | 6.17% | 3.54% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLY показывает доходность -12.77%, что значительно ниже, чем у JULJ с доходностью 0.80%.
TSLY
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.77%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULJ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLY и JULJ
TSLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JULJ в 0.79%.
Доходность на риск
TSLY vs. JULJ — Ранг доходности на риск
TSLY
JULJ
Сравнение TSLY c JULJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLY | JULJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.27 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.11 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.48 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.55 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 15.70 | -10.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLY | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.27 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.91 | -1.68 |
Корреляция
Корреляция между TSLY и JULJ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и JULJ
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 101.85%, что больше доходности JULJ в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 101.85% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 5.72% | 5.76% | 5.96% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок TSLY и JULJ
Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и JULJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLY | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -3.62% | -45.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -3.62% | -16.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.44% | 0.00% | -18.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.39% | -0.11% | -20.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.37% | 0.36% | +8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и JULJ
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLY | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 0.68% | +9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.88% | 1.27% | +23.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.37% | 4.40% | +39.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.08% | 3.16% | +42.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.08% | 3.16% | +42.92% |