PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLY.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLY.TO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) и S&P 500 Index (^GSPC).

TSLY.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLY.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLY.TO и ^GSPC

2026 (YTD)2025
TSLY.TO
Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF		-13.79%-0.09%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.73%9.91%
Разные валюты инструментов

TSLY.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSLY.TO показывает доходность -13.79%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.34%.

TSLY.TO

1 день
2.95%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-13.79%
6 месяцев
-13.51%
1 год
49.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.91%
1 год
12.69%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с TSLY.TO:
TSLY.TO с YTSL.NEOTSLY.TO с TSLATSLY.TO с HBTE.NEOTSLY.TO с TSLYTSLY.TO с PLTE.TOTSLY.TO с HBIX.NEOTSLY.TO с HDIV.TO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

TSLY.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLY.TO
Ранг доходности на риск TSLY.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLY.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLY.TO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.70

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.07

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.04

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

3.82

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLY.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLY.TO на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLY.TO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.70

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.91

-1.10

Корреляция

Корреляция между TSLY.TO и ^GSPC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок TSLY.TO и ^GSPC

Максимальная просадка TSLY.TO за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY.TO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLY.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-56.78%

-2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.25%

-12.14%

-14.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.12%

-5.78%

-17.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.79%

-10.75%

-17.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.99%

2.60%

+8.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY.TO и ^GSPC

Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что TSLY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLY.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

5.22%

+7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.95%

9.60%

+20.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.95%

18.11%

+38.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.53%

14.99%

+47.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.53%

16.33%

+46.20%