Сравнение TSLY.TO с TSLA
TSLY.TO (Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF) is Derivative Income fund actively managed by Harvest, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past year, TSLY.TO returned 34.31% vs 24.17% for TSLA. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности TSLY.TO и TSLA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSLY.TO торгуется в CAD, в то время как TSLA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSLY.TO показывает доходность -4.02%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -4.96%.
TSLY.TO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 9.93%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -4.42%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.67%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 26.87%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 41.00%
Сравнение доходности по годам TSLY.TO и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLY.TO Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF | -4.02% | -0.09% |
TSLA Tesla, Inc. | -4.59% | 3.60% |
Correlation
The correlation between TSLY.TO and TSLA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between TSLY.TO and TSLA has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLY.TO vs. TSLA — Ранг доходности на риск
TSLY.TO
TSLA
Сравнение TSLY.TO c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLY.TO | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.82 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 1.88 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLY.TO | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.53 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.79 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок TSLY.TO и TSLA
Максимальная просадка TSLY.TO за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки TSLA в -71.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY.TO и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLY.TO | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -71.10% | +12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.78% | -29.46% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.41% | -14.59% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.89% | -21.87% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.29% | 12.96% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY.TO и TSLA
Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) и Tesla, Inc. (TSLA) имеют волатильность 11.45% и 12.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLY.TO | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 12.03% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.64% | 26.94% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.73% | 45.80% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.20% | 57.68% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.20% | 57.94% | +2.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY.TO и TSLA
Дивидендная доходность TSLY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 37.80%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% |
TSLY.TO Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF | 37.80% | 32.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, TSLY.TO and TSLA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для TSLY.TO и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор