Сравнение TSLY.TO с TSLA
TSLY.TO (Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF) is Derivative Income fund actively managed by Harvest, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past year, TSLY.TO returned 29.58% vs 22.10% for TSLA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности TSLY.TO и TSLA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSLY.TO торгуется в CAD, в то время как TSLA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSLY.TO показывает доходность -12.08%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -13.32%.
TSLY.TO
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -3.92%
- 6 месяцев
- -10.87%
- С начала года
- -12.08%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -3.77%
- 6 месяцев
- -12.14%
- С начала года
- -13.32%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 39.26%
Сравнение доходности по годам TSLY.TO и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLY.TO Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF | -12.08% | -1.89% |
TSLA Tesla, Inc. | -13.32% | 0.21% |
Correlation
The correlation between TSLY.TO and TSLA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between TSLY.TO and TSLA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLY.TO vs. TSLA — Ранг доходности на риск
TSLY.TO
TSLA
Сравнение TSLY.TO c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLY.TO | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.75 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 1.62 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLY.TO и TSLA
Максимальная просадка TSLY.TO за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки TSLA в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY.TO и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLY.TO | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -71.12% | +12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.78% | -29.56% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.55% | -21.84% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.17% | -21.75% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.95% | 13.68% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY.TO и TSLA
Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) и Tesla, Inc. (TSLA) имеют волатильность 16.17% и 16.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLY.TO | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.17% | 16.81% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.78% | 31.15% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.83% | 44.63% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.11% | 59.42% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.11% | 59.38% | +0.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY.TO и TSLA
Дивидендная доходность TSLY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 41.43%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% |
TSLY.TO Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF | 41.43% | 32.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, TSLY.TO and TSLA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для TSLY.TO и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор