PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLT с NTSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLT и NTSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


TSLT

1 день
-0.05%
1 месяц
13.53%
С начала года
-21.79%
6 месяцев
-22.60%
1 год
3.78%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NTSD

1 день
-1.11%
1 месяц
7.13%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLT и NTSD


Correlation

The correlation between TSLT and NTSD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г.

0.60

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund

Доходность на риск

TSLT vs. NTSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 99
Ранг коэф-та Мартина

NTSD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLT c NTSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLTNTSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

TSLT vs. NTSD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLTNTSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

5.08

-5.07

Просадки

Сравнение просадок TSLT и NTSD

Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и NTSD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLTNTSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-5.20%

-77.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.01%

-1.11%

-60.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.23%

-0.84%

-49.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и NTSD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLTNTSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.40%

24.28%

+68.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.05%

24.28%

+92.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.05%

24.28%

+92.77%

Сравнение комиссий TSLT и NTSD

TSLT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и NTSD

Ни TSLT, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


TSLT and NTSD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.05% for TSLT.

TSLT and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: T-Rex and WisdomTree. Their fees differ too: 1.05% for TSLT and 0.35% for NTSD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLT и NTSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор