PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLS с SUSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLS с SUSL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and SUSL (iShares ESG MSCI USA Leaders ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while SUSL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -38.33%/yr vs 22.34%/yr for SUSL. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. TSLS charges 1.07%/yr vs 0.10%/yr for SUSL.

Доходность

Сравнение доходности TSLS и SUSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLS показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у SUSL с доходностью 9.27%.

TSLS

1 день
0.10%
1 месяц
-8.14%
С начала года
3.13%
6 месяцев
2.01%
1 год
-28.79%
3 года*
-38.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

SUSL

1 день
-0.94%
1 месяц
4.53%
С начала года
9.27%
6 месяцев
10.06%
1 год
27.64%
3 года*
22.34%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLS и SUSL

2026 (YTD)2025202420232022
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares		3.13%-34.95%-55.71%-60.12%100.52%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		9.27%18.97%23.51%29.08%-6.36%

Correlation

The correlation between TSLS and SUSL is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

-0.57

The correlation between TSLS and SUSL has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

Часто сравнивают с TSLS:
TSLS с TSLLTSLS с TSLQTSLS с TSLZTSLS с TSLATSLS с TSDDTSLS с TSLYTSLS с VOO
Часто сравнивают с SUSL:
SUSL с SUSASUSL с ESGVSUSL с ESGESUSL с ESGUSUSL с NUSCSUSL с IETCSUSL с SCHD

Доходность на риск

TSLS vs. SUSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLS
Ранг доходности на риск TSLS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLS: 55
Ранг коэф-та Мартина
SUSL
Ранг доходности на риск SUSL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLS c SUSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLSSUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
2.14

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
2.99

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.38

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

2.44

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

10.49

-11.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLS vs. SUSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLS на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа SUSL равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLS и SUSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLSSUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

2.14

-2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.85

-1.39

Просадки

Сравнение просадок TSLS и SUSL

Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки SUSL в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и SUSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLSSUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.73%

-34.26%

-56.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.42%

-11.37%

-35.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.16%

-19.91%

-64.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.60%

-1.38%

-88.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.49%

-5.70%

-57.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.85%

2.64%

+30.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLS и SUSL

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLSSUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

3.68%

+8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.72%

9.98%

+17.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.68%

12.98%

+33.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.76%

17.48%

+41.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.76%

19.80%

+38.96%

Сравнение комиссий TSLS и SUSL

TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SUSL в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLS и SUSL

Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности SUSL в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		0.93%0.99%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares		3.39%4.30%7.62%4.52%3.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLS and SUSL have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLS has higher volatility (12.06%) compared to SUSL (3.68%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs SUSL's -34.26%.

On 3-year performance, SUSL leads with 22.34% vs -38.33% for TSLS. On fees, SUSL is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SUSL has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SUSL has performed better with a 22.34% return vs -38.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSL is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.

TSLS has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.93% for SUSL.

TSLS is categorized as Inverse Equities, while SUSL is Large Cap Growth Equities. TSLS tracks Tesla Inc (--100%), while SUSL tracks MSCI USA Extended ESG Leaders Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.10% for SUSL.

SUSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLS и SUSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор