PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLR с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLR и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLR показывает доходность -36.63%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.


TSLR

1 день
-11.59%
1 месяц
-22.05%
С начала года
-36.63%
6 месяцев
-45.88%
1 год
-11.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBIC

1 день
0.04%
1 месяц
0.12%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.57%
1 год
4.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLR и IBIC


2026 (YTD)202520242023
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
-36.63%-25.97%67.57%-22.49%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
2.43%4.96%5.25%2.17%

Correlation

The correlation between TSLR and IBIC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

-0.02

The correlation between TSLR and IBIC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Доходность на риск

TSLR vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 77
Ранг коэф-та Мартина

IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLR c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSLRIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-8.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

2.22

-1.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

16.56

-16.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

58.67

-59.09

TSLR vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа IBIC равного 4.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLR и IBIC

Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и IBIC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLRIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.80%

-0.90%

-81.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.37%

-0.27%

-54.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.57%

-0.08%

-67.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.42%

-0.10%

-50.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.47%

0.08%

+27.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и IBIC

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 29.06% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLRIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.06%

0.17%

+28.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.00%

0.67%

+56.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.48%

0.89%

+88.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.40%

1.56%

+113.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.40%

1.56%

+113.84%

Сравнение комиссий TSLR и IBIC

TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и IBIC

TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.


ПозицияTTM202520242023
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
3.58%4.43%4.65%0.83%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TSLR and IBIC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLR has higher volatility (29.06%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, IBIC leads with 4.42% vs -11.40% for TSLR. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.42% return vs -11.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.

IBIC has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for TSLR.

TSLR is categorized as Leveraged Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.50% for TSLR and 0.10% for IBIC.

IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLR и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор