Сравнение TSLO с CPSM
TSLO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated TSLA Monthly ETF) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. TSLO charges 0.77%/yr vs 0.69%/yr for CPSM.
Доходность
Сравнение доходности TSLO и CPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLO показывает доходность -9.40%, что значительно ниже, чем у CPSM с доходностью 1.94%.
TSLO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -9.40%
- 6 месяцев
- -12.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSM
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLO и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLO Leverage Shares 2x Capped Accelerated TSLA Monthly ETF | -9.40% | 18.49% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 1.94% | 2.05% |
Correlation
The correlation between TSLO and CPSM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLO vs. CPSM — Ранг доходности на риск
TSLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSM
Сравнение TSLO c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated TSLA Monthly ETF (TSLO) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLO | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.67 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 45.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLO и CPSM
Максимальная просадка TSLO за все время составила -25.40%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLO и CPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLO | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -5.19% | -20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.19% | -0.39% | -11.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -0.20% | -8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLO и CPSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLO | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.57% | 1.65% | +36.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.57% | 5.05% | +33.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.57% | 5.05% | +33.52% |
Сравнение комиссий TSLO и CPSM
TSLO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии CPSM в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLO и CPSM
Дивидендная доходность TSLO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.79%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% |
TSLO Leverage Shares 2x Capped Accelerated TSLA Monthly ETF | 21.79% | 19.74% |
Часто задаваемые вопросы
TSLO and CPSM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSM is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSM is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.77% for TSLO.
TSLO has the higher dividend yield at 21.79%, compared with 0.00% for CPSM.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Calamos. Their fees differ too: 0.77% for TSLO and 0.69% for CPSM.
Подберите оптимальное распределение для TSLO и CPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор