PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLI с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLI и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra TSLA (TSLI) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLI показывает доходность -40.26%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -34.57%.


TSLI

1 день
4.76%
1 месяц
-13.84%
6 месяцев
-30.65%
С начала года
-40.26%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

UVXY

1 день
-5.01%
1 месяц
-9.58%
6 месяцев
-43.36%
С начала года
-34.57%
1 год
-72.00%
3 года*
-61.96%
5 лет*
-68.18%
10 лет*
-71.89%
Всё время*
-80.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLI и UVXY


2026 (YTD)2025
TSLI
ProShares Ultra TSLA
-40.26%48.21%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-34.57%-36.07%

Correlation

The correlation between TSLI and UVXY is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г.

-0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra TSLA

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

TSLI vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLI c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra TSLA (TSLI) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSLIUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

TSLI vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLI и UVXY

Максимальная просадка TSLI за все время составила -54.83%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLI и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLIUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.83%

-100.00%

+45.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.33%

-100.00%

+49.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.39%

-98.76%

+71.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLI и UVXY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLIUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.89%

86.09%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.89%

103.23%

-13.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.89%

112.06%

-22.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLI и UVXY

Дивидендная доходность TSLI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
TSLI
ProShares Ultra TSLA
11.78%6.17%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TSLI and UVXY have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLI has the higher dividend yield at 11.78%, compared with 0.00% for UVXY.

TSLI is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLI и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор