PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLG с HOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLG с HOOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, TSLG returned 12.84% vs -21.60% for HOOG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TSLG и HOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLG показывает доходность -22.75%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -55.34%.

TSLG

1 день
-2.44%
1 месяц
12.68%
С начала года
-22.75%
6 месяцев
-25.79%
1 год
12.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HOOG

1 день
12.78%
1 месяц
23.20%
С начала года
-55.34%
6 месяцев
-70.69%
1 год
-21.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLG и HOOG

2026 (YTD)2025
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		-22.75%123.05%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		-55.34%291.44%

Correlation

The correlation between TSLG and HOOG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Часто сравнивают с TSLG:
TSLG с TSLLTSLG с TSLI.LTSLG с TQQQTSLG с JAGTXTSLG с XXXXTSLG с ARMGTSLG с LITX
Часто сравнивают с HOOG:
HOOG с HOOXHOOG с HOODHOOG с NVDGHOOG с PTIRHOOG с QQQHOOG с TSLHOOG с QLD

Доходность на риск

TSLG vs. HOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
HOOG
Ранг доходности на риск HOOG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOG: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLG c HOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLGHOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-0.16

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
0.76

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.09

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

-0.25

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.49

-0.40

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLG vs. HOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLG на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа HOOG равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLG и HOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLGHOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.16

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.41

-0.76

Просадки

Сравнение просадок TSLG и HOOG

Максимальная просадка TSLG за все время составила -82.86%, примерно равная максимальной просадке HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLG и HOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLGHOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.86%

-86.94%

+4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.61%

-86.94%

+32.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.97%

-79.17%

+18.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.73%

-37.70%

-21.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.26%

53.46%

-27.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLG и HOOG

Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) составляет 24.51%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 43.09%. Это указывает на то, что TSLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLGHOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.51%

43.09%

-18.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.62%

101.33%

-46.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.56%

137.25%

-44.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.17%

145.07%

-29.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.17%

145.07%

-29.90%

Сравнение комиссий TSLG и HOOG

И TSLG, и HOOG имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLG и HOOG

Дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что меньше доходности HOOG в 27.55%

ПозицияTTM2025
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		27.55%12.30%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		8.48%6.55%

Часто задаваемые вопросы

TSLG and HOOG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOG has higher volatility (43.09%) compared to TSLG (24.51%). In terms of maximum drawdown, TSLG dropped -82.86% vs HOOG's -86.94%.

On 1-year performance, TSLG leads with 12.84% vs -21.60% for HOOG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, TSLG has been the lower-risk option at 24.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLG has performed better with a 12.84% return vs -21.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLG and HOOG have the same expense ratio: 0.75% per year.

HOOG has the higher dividend yield at 27.55%, compared with 8.48% for TSLG.

TSLG currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLG и HOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор