Сравнение TSL с OOQB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).
TSL и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSL и OOQB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSL и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | -19.73% | 20.26% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -27.42% | -13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, TSL показывает доходность -19.73%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -27.42%.
TSL
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -19.73%
- 6 месяцев
- -23.18%
- 1 год
- 42.27%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -16.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSL и OOQB
TSL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Доходность на риск
TSL vs. OOQB — Ранг доходности на риск
TSL
OOQB
Сравнение TSL c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSL | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | -0.28 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | -0.01 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.24 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | -0.54 | +3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSL | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.28 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.55 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между TSL и OOQB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSL и OOQB
TSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.47% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 13.65% | 9.53% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSL и OOQB
Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и OOQB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSL | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.52% | -53.44% | -21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.05% | -53.44% | +19.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.47% | -49.90% | +16.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.12% | -20.05% | -19.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 24.19% | -9.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSL и OOQB
Текущая волатильность для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) составляет 14.03%, в то время как у Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что TSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSL | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 18.65% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.23% | 46.10% | -8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.27% | 59.59% | +9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.02% | 61.88% | +12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.02% | 61.88% | +12.14% |