Сравнение TSL с OOQB
TSL (GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - TSL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, TSL returned 20.41% vs -27.35% for OOQB. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSL charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности TSL и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSL показывает доходность -9.40%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
TSL
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 9.37%
- С начала года
- -9.40%
- 6 месяцев
- -9.11%
- 1 год
- 20.41%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSL и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | -9.40% | 20.26% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.30% |
Correlation
The correlation between TSL and OOQB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between TSL and OOQB shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSL vs. OOQB — Ранг доходности на риск
TSL
OOQB
Сравнение TSL c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSL | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.94 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.51 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | -0.91 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSL | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | -0.53 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.41 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок TSL и OOQB
Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSL | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.52% | -53.44% | -21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.98% | -53.44% | +16.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.91% | -43.69% | +18.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.71% | -23.26% | -15.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.38% | 30.11% | -13.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSL и OOQB
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSL | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.25% | 0.00% | +15.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.12% | 39.39% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.94% | 51.57% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.18% | 58.12% | +15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.18% | 58.12% | +15.06% |
Сравнение комиссий TSL и OOQB
TSL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSL и OOQB
TSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% | 0.00% | 0.00% |
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.47% |
Часто задаваемые вопросы
TSL and OOQB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSL has higher volatility (15.25%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, TSL dropped -74.52% vs OOQB's -53.44%.
On 1-year performance, TSL leads with 20.41% vs -27.35% for OOQB. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSL has performed better with a 20.41% return vs -27.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for TSL.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.00% for TSL.
TSL is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: GraniteShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.15% for TSL and 0.75% for OOQB.
TSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSL и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор