Сравнение TSL с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
TSL и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSL и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSL и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | -22.25% | 3.49% | 64.12% | 113.79% | -66.24% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -18.90% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, TSL показывает доходность -22.25%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью -18.90%.
TSL
- 1 день
- 5.75%
- 1 месяц
- -9.90%
- С начала года
- -22.25%
- 6 месяцев
- -22.54%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -16.24%
- С начала года
- -18.90%
- 6 месяцев
- 28.40%
- 1 год
- 186.52%
- 3 года*
- 57.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSL и GGLL
TSL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
TSL vs. GGLL — Ранг доходности на риск
TSL
GGLL
Сравнение TSL c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSL | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 3.08 | -2.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 3.47 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.43 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 4.88 | -3.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 18.04 | -15.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSL | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 3.08 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.75 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между TSL и GGLL составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSL и GGLL
TSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.47% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.63% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок TSL и GGLL
Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSL | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.52% | -52.81% | -21.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.05% | -38.39% | +4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.55% | -32.09% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.12% | -15.49% | -23.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.44% | 10.38% | +4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSL и GGLL
Текущая волатильность для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) составляет 13.89%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 18.25%. Это указывает на то, что TSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSL | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.89% | 18.25% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.08% | 39.37% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.24% | 60.98% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.04% | 55.13% | +18.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.04% | 55.13% | +18.91% |