PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSIDX с SWSBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSIDX с SWSBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSIDX (T. Rowe Price Short Duration Income Fund I Class) and SWSBX (Schwab Short-Term Bond Index Fund) are both Short-Term Bond funds - TSIDX tracks the Bloomberg 1-3 Year U.S. Corporate Bond Index while SWSBX tracks the Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TSIDX returned 2.48%/yr vs 1.30%/yr for SWSBX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSIDX charges 0.29%/yr vs 0.06%/yr for SWSBX.

Доходность

Сравнение доходности TSIDX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Short Duration Income Fund I Class (TSIDX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSIDX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью 0.34%.

TSIDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.90%
3 года*
5.74%
5 лет*
2.48%
10 лет*
—

SWSBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.75%
3 года*
4.12%
5 лет*
1.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSIDX и SWSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TSIDX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund I Class		0.95%6.58%5.87%5.42%-5.61%0.74%0.20%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		0.34%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%0.28%

Correlation

The correlation between TSIDX and SWSBX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.78

The correlation between TSIDX and SWSBX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Short Duration Income Fund I Class

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с TSIDX:
TSIDX с VBISXTSIDX с TBCIXTSIDX с VISTXTSIDX с PRDGXTSIDX с GPARXTSIDX с TNSHXTSIDX с DHEAX
Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с FZOMX

Доходность на риск

TSIDX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSIDX
Ранг доходности на риск TSIDX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSIDX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSIDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSIDX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSIDX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSIDX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSIDX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Duration Income Fund I Class (TSIDX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSIDXSWSBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
1.64

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.38
2.77

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.34

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

2.37

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.58

7.75

+11.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSIDX vs. SWSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSIDX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа SWSBX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSIDX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSIDXSWSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

1.64

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.44

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.77

+0.38

Просадки

Сравнение просадок TSIDX и SWSBX

Максимальная просадка TSIDX за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSIDX и SWSBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSIDXSWSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.87%

-9.06%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-1.54%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.26%

-1.79%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.87%

-9.06%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.63%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-1.79%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.47%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TSIDX и SWSBX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Short Duration Income Fund I Class (TSIDX) составляет 0.56%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что TSIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSIDXSWSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.70%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

1.62%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87%

2.23%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.26%

2.99%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.17%

2.47%

-0.30%

Сравнение комиссий TSIDX и SWSBX

TSIDX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSIDX и SWSBX

Дивидендная доходность TSIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности SWSBX в 4.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		4.13%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%
TSIDX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund I Class		4.80%4.96%5.14%3.61%1.90%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSIDX and SWSBX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWSBX has higher volatility (0.70%) compared to TSIDX (0.56%). In terms of maximum drawdown, TSIDX dropped -7.87% vs SWSBX's -9.06%.

TSIDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSIDX и SWSBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор