Сравнение TSIDX с VISTX
TSIDX (T. Rowe Price Short Duration Income Fund I Class) and VISTX (Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, TSIDX returned 2.48%/yr vs 2.50%/yr for VISTX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSIDX charges 0.29%/yr vs 0.02%/yr for VISTX.
Доходность
Сравнение доходности TSIDX и VISTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSIDX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у VISTX с доходностью 0.81%.
TSIDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
VISTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 2.45%
Сравнение доходности по годам TSIDX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSIDX T. Rowe Price Short Duration Income Fund I Class | 0.95% | 6.58% | 5.87% | 5.42% | -5.61% | 0.74% | 0.20% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.81% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 0.19% |
Correlation
The correlation between TSIDX and VISTX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.75 |
The correlation between TSIDX and VISTX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSIDX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
TSIDX
VISTX
Сравнение TSIDX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Duration Income Fund I Class (TSIDX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSIDX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.75 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 5.00 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.58 | 20.81 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSIDX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 3.25 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 1.35 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.71 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок TSIDX и VISTX
Максимальная просадка TSIDX за все время составила -7.87%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSIDX и VISTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSIDX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -5.64% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -0.86% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.26% | -0.86% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.87% | -5.64% | -2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.08% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -0.69% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.21% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSIDX и VISTX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund I Class (TSIDX) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что TSIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSIDX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.39% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 0.87% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 1.33% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.26% | 1.87% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.17% | 1.47% | +0.70% |
Сравнение комиссий TSIDX и VISTX
TSIDX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSIDX и VISTX
Дивидендная доходность TSIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности VISTX в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSIDX T. Rowe Price Short Duration Income Fund I Class | 4.80% | 4.96% | 5.14% | 3.61% | 1.90% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.46% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
TSIDX and VISTX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSIDX has higher volatility (0.56%) compared to VISTX (0.39%). In terms of maximum drawdown, TSIDX dropped -7.87% vs VISTX's -5.64%.
VISTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSIDX и VISTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор