Сравнение TSI с TGREX
TSI (TCW Strategic Income Fund Inc.) and TGREX (TCW Global Real Estate Fund) are both mutual funds - TSI is a Multisector Bonds fund managed by TCW, while TGREX is a REIT fund managed by TCW. Over the past 10 years, TSI returned 5.24%/yr vs 6.12%/yr for TGREX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSI и TGREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSI показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у TGREX с доходностью 8.87%. За последние 10 лет акции TSI уступали акциям TGREX по среднегодовой доходности: 5.24% против 6.12% соответственно.
TSI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 5.24%
TGREX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 6.12%
Сравнение доходности по годам TSI и TGREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI TCW Strategic Income Fund Inc. | -6.08% | 9.72% | 13.45% | 7.13% | -14.33% | 8.08% | 3.77% | 17.97% | -3.83% | 16.42% |
TGREX TCW Global Real Estate Fund | 8.87% | 7.69% | 1.94% | 11.29% | -25.92% | 27.96% | 14.65% | 29.50% | -11.22% | 11.06% |
Correlation
The correlation between TSI and TGREX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSI vs. TGREX — Ранг доходности на риск
TSI
TGREX
Сравнение TSI c TGREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и TCW Global Real Estate Fund (TGREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSI | TGREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.17 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.28 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 3.99 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSI | TGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.94 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.08 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.37 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.34 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TSI и TGREX
Максимальная просадка TSI за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки TGREX в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSI и TGREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSI | TGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.35% | -37.78% | -22.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -9.66% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.30% | -19.89% | +11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.56% | -33.48% | +14.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.00% | -37.78% | +7.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -3.74% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -8.91% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.08% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSI и TGREX
Текущая волатильность для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) составляет 1.83%, в то время как у TCW Global Real Estate Fund (TGREX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что TSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSI | TGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 3.92% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 9.79% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.37% | 13.11% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 16.08% | -5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.03% | 16.79% | -2.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSI и TGREX
Дивидендная доходность TSI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности TGREX в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGREX TCW Global Real Estate Fund | 2.81% | 2.96% | 1.90% | 1.76% | 2.10% | 10.16% | 0.75% | 2.65% | 2.81% | 2.15% | 3.85% | 2.80% |
TSI TCW Strategic Income Fund Inc. | 8.44% | 6.58% | 8.00% | 7.73% | 7.00% | 6.36% | 4.83% | 7.39% | 7.07% | 5.36% | 5.21% | 4.08% |
Часто задаваемые вопросы
TSI and TGREX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGREX has higher volatility (3.92%) compared to TSI (1.83%). In terms of maximum drawdown, TSI dropped -60.35% vs TGREX's -37.78%.
TGREX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSI и TGREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор