PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSI с TGEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSI с TGEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX).

TSI управляется TCW. TGEIX управляется TCW. Фонд был запущен 28 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TSI и TGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSI и TGEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		-7.65%9.72%13.45%7.13%-14.33%8.08%3.77%17.97%-3.83%16.42%
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund		-1.46%14.59%7.33%12.10%-17.54%-5.07%5.13%15.86%-6.16%11.40%

Доходность по периодам

С начала года, TSI показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у TGEIX с доходностью -1.46%. За последние 10 лет акции TSI превзошли акции TGEIX по среднегодовой доходности: 5.30% против 3.98% соответственно.

TSI

1 день
0.22%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-5.18%
1 год
-2.25%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.53%
10 лет*
5.30%

TGEIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
1.35%
1 год
10.04%
3 года*
10.01%
5 лет*
2.20%
10 лет*
3.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Strategic Income Fund Inc.

TCW Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с TSI:
TSI с SDIVTSI с VZTSI с VICITSI с HFSITSI с PGHYTSI с EIXTSI с HYDB
Часто сравнивают с TGEIX:
TGEIX с ARGTTGEIX с TGCEXTGEIX с TGWIXTGEIX с TGPCXTGEIX с TGVOXTGEIX с TGGBXTGEIX с TGCFX

Сравнение комиссий TSI и TGEIX

TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund

Доходность на риск

TSI vs. TGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSI
Ранг доходности на риск TSI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSI: 33
Ранг коэф-та Мартина
TGEIX
Ранг доходности на риск TGEIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGEIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGEIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGEIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGEIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSI c TGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSITGEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

2.10

-2.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

2.99

-3.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.46

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.18

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.46

9.21

-9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSI vs. TGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSI на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа TGEIX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSI и TGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSITGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

2.10

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.34

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.52

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.05

Корреляция

Корреляция между TSI и TGEIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSI и TGEIX

Дивидендная доходность TSI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности TGEIX в 5.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		7.22%6.58%8.00%7.73%7.00%6.36%4.83%7.39%7.07%5.36%5.21%4.08%
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund		5.85%6.12%6.67%5.23%5.07%4.88%4.00%4.92%4.59%5.47%5.16%5.33%

Просадки

Сравнение просадок TSI и TGEIX

Максимальная просадка TSI за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки TGEIX в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSI и TGEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSITGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-46.33%

-14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-4.70%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.56%

-29.53%

+10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.00%

-29.74%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-4.70%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-7.28%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.11%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TSI и TGEIX

TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что TSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSITGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

1.87%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

3.11%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.18%

4.96%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

6.58%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

7.70%

+6.37%