PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSI с BWDTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSI с BWDTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX).

TSI управляется TCW. BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TSI и BWDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSI и BWDTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		-7.65%9.72%13.45%7.13%-14.33%8.08%3.77%17.97%-3.83%16.42%
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		0.25%7.14%4.92%9.80%-3.16%2.32%4.66%7.94%-0.51%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, TSI показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у BWDTX с доходностью 0.25%.

TSI

1 день
0.22%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-5.18%
1 год
-2.25%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.53%
10 лет*
5.30%

BWDTX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.76%
1 год
5.72%
3 года*
6.52%
5 лет*
4.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Strategic Income Fund Inc.

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Часто сравнивают с TSI:
TSI с SDIVTSI с VZTSI с VICITSI с HFSITSI с PGHYTSI с EIXTSI с HYDB
Часто сравнивают с BWDTX:
BWDTX с RCTIXBWDTX с DBSCXBWDTX с HSNIXBWDTX с BCAAXBWDTX с PRDGXBWDTX с FTHRXBWDTX с JCPB

Сравнение комиссий TSI и BWDTX

BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Доходность на риск

TSI vs. BWDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSI
Ранг доходности на риск TSI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSI: 33
Ранг коэф-та Мартина
BWDTX
Ранг доходности на риск BWDTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWDTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWDTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWDTX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSI c BWDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSIBWDTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

3.98

-4.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

5.72

-5.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

2.15

-1.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

3.82

-3.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.46

17.10

-17.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSI vs. BWDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSI на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа BWDTX равного 3.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSI и BWDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSIBWDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

3.98

-4.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.88

-1.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.76

-1.29

Корреляция

Корреляция между TSI и BWDTX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSI и BWDTX

Дивидендная доходность TSI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности BWDTX в 5.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		7.22%6.58%8.00%7.73%7.00%6.36%4.83%7.39%7.07%5.36%5.21%4.08%
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		5.72%5.70%4.13%5.51%3.80%3.20%3.18%3.47%4.18%2.90%1.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSI и BWDTX

Максимальная просадка TSI за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки BWDTX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSI и BWDTX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSIBWDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-10.06%

-50.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-1.22%

-7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.56%

-6.35%

-12.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-0.64%

-7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-0.69%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

0.27%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TSI и BWDTX

TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что TSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSIBWDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

0.63%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

0.89%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.18%

1.94%

+7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

2.19%

+8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

2.21%

+11.86%