PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSI с ANGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSI с ANGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX).

TSI управляется TCW. ANGLX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TSI и ANGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSI и ANGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		-7.65%9.72%13.45%7.13%-14.33%8.08%3.77%17.97%-3.83%16.42%
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		0.52%7.45%7.60%4.06%-14.00%4.26%-1.99%4.73%2.62%5.47%

Доходность по периодам

С начала года, TSI показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у ANGLX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции TSI превзошли акции ANGLX по среднегодовой доходности: 5.30% против 2.50% соответственно.

TSI

1 день
0.22%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-5.18%
1 год
-2.25%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.53%
10 лет*
5.30%

ANGLX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.02%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.99%
1 год
5.62%
3 года*
6.15%
5 лет*
1.38%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Strategic Income Fund Inc.

Angel Oak Multi-Strategy Income Fund

Часто сравнивают с TSI:
TSI с SDIVTSI с VZTSI с VICITSI с HFSITSI с PGHYTSI с EIXTSI с HYDB
Часто сравнивают с ANGLX:
ANGLX с CIONANGLX с VGSTXANGLX с EIRRXANGLX с IVVANGLX с ABRANGLX с PIMIXANGLX с SWRSX

Сравнение комиссий TSI и ANGLX

ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund

Доходность на риск

TSI vs. ANGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSI
Ранг доходности на риск TSI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSI: 33
Ранг коэф-та Мартина
ANGLX
Ранг доходности на риск ANGLX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSI c ANGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSIANGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

2.46

-2.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

4.46

-4.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.60

-0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

4.15

-4.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.46

14.33

-14.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSI vs. ANGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSI на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа ANGLX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSI и ANGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSIANGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

2.46

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.50

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.76

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.26

-0.79

Корреляция

Корреляция между TSI и ANGLX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSI и ANGLX

Дивидендная доходность TSI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности ANGLX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		7.22%6.58%8.00%7.73%7.00%6.36%4.83%7.39%7.07%5.36%5.21%4.08%
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		4.88%5.41%5.89%4.78%3.69%4.69%4.38%4.53%4.70%4.97%5.83%6.74%

Просадки

Сравнение просадок TSI и ANGLX

Максимальная просадка TSI за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки ANGLX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSI и ANGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSIANGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-16.40%

-43.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-1.47%

-6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.56%

-14.34%

-4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.00%

-16.40%

-13.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-1.13%

-6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-2.78%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

0.43%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TSI и ANGLX

TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что TSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSIANGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

0.63%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

1.45%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.18%

2.34%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

2.76%

+8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

3.28%

+10.79%