Сравнение TSHIX с IIVAX
TSHIX (Transamerica Multi-Asset Income) and IIVAX (Transamerica Small/Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - TSHIX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica, while IIVAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, TSHIX returned 9.72%/yr vs 9.93%/yr for IIVAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TSHIX charges 0.72%/yr vs 1.23%/yr for IIVAX.
Доходность
Сравнение доходности TSHIX и IIVAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSHIX показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у IIVAX с доходностью 9.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSHIX имеют среднегодовую доходность 9.72%, а акции IIVAX немного впереди с 9.93%.
TSHIX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 9.72%
IIVAX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение доходности по годам TSHIX и IIVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSHIX Transamerica Multi-Asset Income | 4.38% | 15.45% | 14.96% | 10.31% | -10.24% | 17.88% | 11.66% | 20.57% | -3.63% | 13.72% |
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 9.97% | 9.49% | 8.57% | 12.02% | -8.35% | 27.49% | 3.25% | 24.62% | -11.87% | 15.16% |
Correlation
The correlation between TSHIX and IIVAX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2015 г. | 0.84 |
The correlation between TSHIX and IIVAX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSHIX vs. IIVAX — Ранг доходности на риск
TSHIX
IIVAX
Сравнение TSHIX c IIVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Multi-Asset Income (TSHIX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSHIX | IIVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.29 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.57 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.97 | 8.87 | +6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSHIX | IIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 1.68 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.36 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.49 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.49 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок TSHIX и IIVAX
Максимальная просадка TSHIX за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки IIVAX в -57.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSHIX и IIVAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSHIX | IIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.07% | -57.38% | +29.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.33% | -8.87% | +3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.57% | -19.76% | +11.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.50% | -23.12% | +6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.07% | -44.13% | +16.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.84% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -8.34% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.56% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSHIX и IIVAX
Текущая волатильность для Transamerica Multi-Asset Income (TSHIX) составляет 1.71%, в то время как у Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что TSHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSHIX | IIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 3.08% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.21% | 8.96% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.97% | 13.63% | -6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.77% | 18.58% | -9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.83% | 20.48% | -10.65% |
Сравнение комиссий TSHIX и IIVAX
TSHIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии IIVAX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSHIX и IIVAX
Дивидендная доходность TSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности IIVAX в 9.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 9.62% | 10.58% | 12.75% | 4.83% | 9.72% | 10.94% | 0.48% | 3.17% | 12.58% | 13.20% | 5.91% | 9.34% |
TSHIX Transamerica Multi-Asset Income | 3.31% | 3.37% | 3.80% | 4.16% | 4.00% | 4.20% | 3.55% | 3.51% | 5.10% | 4.11% | 3.27% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
TSHIX and IIVAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIVAX has higher volatility (3.08%) compared to TSHIX (1.71%). In terms of maximum drawdown, TSHIX dropped -28.07% vs IIVAX's -57.38%.
TSHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSHIX и IIVAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор