Transamerica Multi-Asset Income (TSHIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Transamerica Multi-Asset Income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Transamerica Multi-Asset Income (TSHIX) показал доход в -3.02% с начала года и 12.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TSHIX составила 9.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 6 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении TSHIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.4%.

Transamerica Multi-Asset Income: годовая альфа составляет 2.46%, бета — 0.51, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 07.01.2015.

• Этот фонд участвовал в 62.52% снижения S&P 500 Index, но только в 60.66% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.46% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.51 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия TSHIX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

TSHIX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Multi-Asset Income (TSHIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Transamerica Multi-Asset Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Multi-Asset Income. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Transamerica Multi-Asset Income показал максимальную просадку в 28.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка Transamerica Multi-Asset Income составляет 5.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.