Сравнение TSHFX с SMTRX
TSHFX (Transamerica Asset Allocation Short Horizon) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TSHFX charges 0.83%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности TSHFX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSHFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- 1.01%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 2.85%
SMTRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSHFX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSHFX Transamerica Asset Allocation Short Horizon | 0.19% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.28% |
Correlation
The correlation between TSHFX and SMTRX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSHFX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
TSHFX
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSHFX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Short Horizon (TSHFX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSHFX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSHFX и SMTRX
Максимальная просадка TSHFX за все время составила -23.90%, что больше максимальной просадки SMTRX в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSHFX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSHFX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.90% | -1.34% | -22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -1.03% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -0.41% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSHFX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSHFX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 3.75% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 3.75% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 3.75% | +0.39% |
Сравнение комиссий TSHFX и SMTRX
TSHFX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSHFX и SMTRX
Дивидендная доходность TSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности SMTRX в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSHFX Transamerica Asset Allocation Short Horizon | 3.36% | 4.22% | 13.42% | 3.48% | 4.84% | 5.63% | 4.22% | 2.95% | 3.30% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
TSHFX and SMTRX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSHFX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор