Сравнение TSHFX с SMTRX
TSHFX (Transamerica Asset Allocation Short Horizon) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TSHFX charges 0.83%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности TSHFX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSHFX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 2.99%
SMTRX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSHFX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSHFX Transamerica Asset Allocation Short Horizon | -0.12% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.10% |
Correlation
The correlation between TSHFX and SMTRX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSHFX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
TSHFX
SMTRX
Сравнение TSHFX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Short Horizon (TSHFX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSHFX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSHFX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -2.96 | +3.06 |
Просадки
Сравнение просадок TSHFX и SMTRX
Максимальная просадка TSHFX за все время составила -23.90%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSHFX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSHFX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.90% | -0.21% | -23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.21% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -0.08% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSHFX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSHFX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42% | 2.47% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 2.47% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 2.47% | +1.66% |
Сравнение комиссий TSHFX и SMTRX
TSHFX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSHFX и SMTRX
Дивидендная доходность TSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSHFX Transamerica Asset Allocation Short Horizon | 4.04% | 4.22% | 13.42% | 3.48% | 4.84% | 5.63% | 4.22% | 2.95% | 3.30% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
TSHFX and SMTRX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSHFX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор