График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Transamerica Asset Allocation Short Horizon и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Transamerica Asset Allocation Short Horizon (TSHFX) показал доход в -1.05% с начала года и 4.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TSHFX составила 2.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Transamerica Asset Allocation Short Horizon
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 2.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2002 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2002 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TSHFX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 22 дек. 2008 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.47% | 1.05% | -2.54% | -1.05% | |||||||||
| 2025 | 1.09% | 1.20% | -0.67% | 0.24% | 0.60% | 1.63% | 0.12% | 1.30% | 1.01% | 0.35% | 0.35% | 0.04% | 7.47% |
| 2024 | -0.11% | -0.11% | 1.15% | -2.33% | 1.59% | 1.00% | 1.78% | 1.53% | 1.25% | -1.50% | 1.63% | -1.51% | 4.35% |
| 2023 | 3.12% | -1.79% | 1.66% | 0.45% | -0.79% | 0.59% | 0.80% | -0.79% | -1.97% | -1.40% | 4.03% | 3.51% | 7.43% |
| 2022 | -2.42% | -0.79% | -1.61% | -3.57% | -0.11% | -3.00% | 3.19% | -2.24% | -4.54% | 0.46% | 2.64% | -0.77% | -12.32% |
| 2021 | -0.28% | -0.56% | -0.20% | 1.24% | 0.56% | 0.79% | 0.93% | 0.18% | -0.98% | 0.66% | -0.19% | 0.44% | 2.59% |
Метрики бенчмарка
Transamerica Asset Allocation Short Horizon: годовая альфа составляет 1.68%, бета — 0.09, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 03.01.2001.
- Этот фонд участвовал в 22.53% снижения S&P 500 Index, но только в 16.58% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.09 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.68%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 16.58%
- Участие в снижении
- 22.53%
Комиссия
Комиссия TSHFX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TSHFX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Asset Allocation Short Horizon (TSHFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TSHFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.90 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.39 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.40 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 6.61 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TSHFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica Asset Allocation Short Horizon за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.36 | $1.11 | $0.31 | $0.42 | $0.58 | $0.45 | $0.30 | $0.32 | $0.22 |
Дивидендный доход | 4.14% | 4.22% | 13.42% | 3.48% | 4.84% | 5.63% | 4.22% | 2.95% | 3.30% | 2.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Asset Allocation Short Horizon. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $1.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Transamerica Asset Allocation Short Horizon показал максимальную просадку в 23.90%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 948 торговых сессий.
Текущая просадка Transamerica Asset Allocation Short Horizon составляет 2.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.9% | 12 авг. 2008 г. | 72 | 20 нояб. 2008 г. | 948 | 27 авг. 2012 г. | 1020 |
| -15.84% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 656 | 4 июн. 2025 г. | 894 |
| -11.5% | 15 июл. 2002 г. | 62 | 9 окт. 2002 г. | 16 | 31 окт. 2002 г. | 78 |
| -10.48% | 9 мар. 2020 г. | 10 | 20 мар. 2020 г. | 54 | 8 июн. 2020 г. | 64 |
| -10.4% | 25 июл. 2008 г. | 1 | 25 июл. 2008 г. | 7 | 5 авг. 2008 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...