- ISIN
- US89360T6082
- Эмитент
- Transamerica
- Дата выпуска
- 11 сент. 2000 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TSHFX
Transamerica Asset Allocation Short Horizon (TSHFX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции TSHFX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TSHFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,085.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Transamerica Asset Allocation Short Horizon (TSHFX) показал доход в 1.31% с начала года и 5.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TSHFX составила 3.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Transamerica Asset Allocation Short Horizon
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 3.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность TSHFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 44.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2002 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2002 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TSHFX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 22 дек. 2008 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.47% | 1.05% | -1.96% | 1.30% | 0.82% | -0.35% | 1.31% | ||||||
| 2025 | 1.09% | 1.20% | -0.67% | 0.24% | 0.60% | 1.63% | 0.12% | 1.30% | 1.01% | 0.35% | 0.35% | 0.04% | 7.47% |
| 2024 | -0.11% | -0.11% | 1.15% | -2.33% | 1.59% | 1.00% | 1.78% | 1.53% | 1.25% | -1.50% | 1.63% | -1.51% | 4.35% |
| 2023 | 3.12% | -1.79% | 1.66% | 0.45% | -0.79% | 0.59% | 0.80% | -0.79% | -1.97% | -1.40% | 4.03% | 3.51% | 7.43% |
| 2022 | -2.42% | -0.79% | -1.61% | -3.57% | -0.11% | -3.00% | 3.19% | -2.24% | -4.54% | 0.46% | 2.64% | -0.77% | -12.32% |
| 2021 | -0.28% | -0.56% | -0.20% | 1.24% | 0.56% | 0.79% | 0.93% | 0.18% | -0.98% | 0.66% | -0.19% | 0.44% | 2.59% |
Метрики бенчмарка
Transamerica Asset Allocation Short Horizon has an annualized alpha of 1.70%, beta of 0.09, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2001.
- This fund participated in 22.49% of S&P 500 Index downside but only 16.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.70%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 16.52%
- Участие в снижении
- 22.49%
Комиссия
Комиссия TSHFX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TSHFX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Asset Allocation Short Horizon (TSHFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSHFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.46 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 10.92 | -2.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica Asset Allocation Short Horizon за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.36 | $1.11 | $0.31 | $0.42 | $0.58 | $0.45 | $0.30 | $0.32 | $0.22 |
Дивидендный доход | 4.04% | 4.22% | 13.42% | 3.48% | 4.84% | 5.63% | 4.22% | 2.95% | 3.30% | 2.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Asset Allocation Short Horizon. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $1.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Transamerica Asset Allocation Short Horizon показал максимальную просадку в 23.90%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 948 торговых сессий.
Текущая просадка Transamerica Asset Allocation Short Horizon составляет 0.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -23.90%нояб. 2008 г. | 3mo 10d | 3y 9mo | 4y 16dавг. 2008 г. - авг. 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.84%окт. 2022 г. | 11mo 14d | 2y 7mo | 3y 6moнояб. 2021 г. - июнь 2025 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -11.50%окт. 2002 г. | 2mo 26d | 22d | 3mo 18dиюль 2002 г. - окт. 2002 г. |
Обвал COVID2020 | -10.48%март 2020 г. | 11d | 2mo 20d | 3mo 1dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -10.40%июль 2008 г. | 0s | 11d | 11dиюль 2008 г. - авг. 2008 г. |
Показатели просадок
| TSHFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.90% | -56.78% | +32.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -9.10% | +6.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.88% | -18.90% | +14.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.84% | -25.43% | +9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.84% | -33.92% | +18.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -3.21% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -10.71% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 2.04% | -1.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TSHFX
Добавьте Transamerica Asset Allocation Short Horizon в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TSHFX