PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSFIX с DFSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSFIX и DFSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSFIX показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у DFSCX с доходностью 20.60%. За последние 10 лет акции TSFIX уступали акциям DFSCX по среднегодовой доходности: 10.09% против 11.86% соответственно.


TSFIX

1 день
0.37%
1 месяц
3.65%
С начала года
7.71%
6 месяцев
5.94%
1 год
12.43%
3 года*
13.14%
5 лет*
8.59%
10 лет*
10.09%

DFSCX

1 день
-0.05%
1 месяц
4.88%
С начала года
20.60%
6 месяцев
17.97%
1 год
36.50%
3 года*
19.02%
5 лет*
9.61%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSFIX и DFSCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSFIX
Touchstone Small Cap Fund
7.71%5.89%11.13%20.89%-9.70%20.04%10.34%39.71%-9.59%6.27%
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio
20.60%9.65%11.43%17.93%-12.49%33.70%6.61%20.68%-11.60%10.92%

Correlation

The correlation between TSFIX and DFSCX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2009 г.

0.92

The correlation between TSFIX and DFSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Touchstone Small Cap Fund

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

Доходность на риск

TSFIX vs. DFSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSFIX
Ранг доходности на риск TSFIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSFIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSFIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSFIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSFIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSFIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина

DFSCX
Ранг доходности на риск DFSCX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSFIX c DFSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSFIXDFSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

4.71

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

15.28

-11.31

TSFIX vs. DFSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSFIX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа DFSCX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSFIX и DFSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSFIX и DFSCX

Максимальная просадка TSFIX за все время составила -39.00%, что меньше максимальной просадки DFSCX в -63.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSFIX и DFSCX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSFIXDFSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.00%

-63.07%

+24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-8.17%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-27.01%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-27.01%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.00%

-46.88%

+7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-0.05%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-9.89%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.51%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TSFIX и DFSCX

Текущая волатильность для Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) составляет 4.13%, в то время как у DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что TSFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSFIXDFSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.55%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

11.91%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

17.71%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

21.00%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

22.63%

-0.88%

Сравнение комиссий TSFIX и DFSCX

TSFIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DFSCX в 0.41%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSFIX и DFSCX

Дивидендная доходность TSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности DFSCX в 0.80%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio
0.80%1.03%0.97%2.48%5.16%10.77%0.87%2.80%5.50%5.05%0.90%6.33%
TSFIX
Touchstone Small Cap Fund
0.27%5.87%1.43%3.37%1.89%13.31%2.52%18.54%32.83%22.85%0.37%13.55%

Часто задаваемые вопросы


TSFIX and DFSCX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSCX has higher volatility (4.55%) compared to TSFIX (4.13%). In terms of maximum drawdown, TSFIX dropped -39.00% vs DFSCX's -63.07%.

DFSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSFIX и DFSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор