Сравнение TSFIX с DFSCX
TSFIX (Touchstone Small Cap Fund) and DFSCX (DFA U.S. Micro Cap Portfolio) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TSFIX returned 10.09%/yr vs 11.86%/yr for DFSCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TSFIX charges 0.94%/yr vs 0.41%/yr for DFSCX.
Доходность
Сравнение доходности TSFIX и DFSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSFIX показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у DFSCX с доходностью 20.60%. За последние 10 лет акции TSFIX уступали акциям DFSCX по среднегодовой доходности: 10.09% против 11.86% соответственно.
TSFIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 10.09%
DFSCX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.88%
- С начала года
- 20.60%
- 6 месяцев
- 17.97%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам TSFIX и DFSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSFIX Touchstone Small Cap Fund | 7.71% | 5.89% | 11.13% | 20.89% | -9.70% | 20.04% | 10.34% | 39.71% | -9.59% | 6.27% |
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 20.60% | 9.65% | 11.43% | 17.93% | -12.49% | 33.70% | 6.61% | 20.68% | -11.60% | 10.92% |
Correlation
The correlation between TSFIX and DFSCX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2009 г. | 0.92 |
The correlation between TSFIX and DFSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSFIX vs. DFSCX — Ранг доходности на риск
TSFIX
DFSCX
Сравнение TSFIX c DFSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSFIX | DFSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.37 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 4.71 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 15.28 | -11.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSFIX и DFSCX
Максимальная просадка TSFIX за все время составила -39.00%, что меньше максимальной просадки DFSCX в -63.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSFIX и DFSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSFIX | DFSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.00% | -63.07% | +24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -8.17% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.76% | -27.01% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -27.01% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.00% | -46.88% | +7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -0.05% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -9.89% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.51% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSFIX и DFSCX
Текущая волатильность для Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) составляет 4.13%, в то время как у DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что TSFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSFIX | DFSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.55% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 11.91% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 17.71% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 21.00% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 22.63% | -0.88% |
Сравнение комиссий TSFIX и DFSCX
TSFIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DFSCX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSFIX и DFSCX
Дивидендная доходность TSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности DFSCX в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.80% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
TSFIX Touchstone Small Cap Fund | 0.27% | 5.87% | 1.43% | 3.37% | 1.89% | 13.31% | 2.52% | 18.54% | 32.83% | 22.85% | 0.37% | 13.55% |
Часто задаваемые вопросы
TSFIX and DFSCX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFSCX has higher volatility (4.55%) compared to TSFIX (4.13%). In terms of maximum drawdown, TSFIX dropped -39.00% vs DFSCX's -63.07%.
DFSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSFIX и DFSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор