Сравнение TSFIX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
TSFIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности TSFIX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSFIX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSFIX Touchstone Small Cap Fund | -2.03% | 5.89% | 11.13% | 20.89% | -9.70% | 20.04% | 10.34% | 39.71% | -9.59% | 6.27% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, TSFIX показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSFIX имеют среднегодовую доходность 9.15%, а акции BOSOX немного впереди с 9.49%.
TSFIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 9.15%
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSFIX и BOSOX
TSFIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
TSFIX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
TSFIX
BOSOX
Сравнение TSFIX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSFIX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | -0.11 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | -0.03 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.04 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | -0.13 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSFIX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -0.11 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.21 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.41 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между TSFIX и BOSOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSFIX и BOSOX
Дивидендная доходность TSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности BOSOX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSFIX Touchstone Small Cap Fund | 5.99% | 5.87% | 1.43% | 3.37% | 1.89% | 13.31% | 2.52% | 18.54% | 32.83% | 22.85% | 0.37% | 13.55% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок TSFIX и BOSOX
Максимальная просадка TSFIX за все время составила -39.00%, что меньше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSFIX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSFIX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.00% | -51.32% | +12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -11.89% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -22.36% | -5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.00% | -36.79% | -2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -14.43% | +7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -7.26% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.86% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSFIX и BOSOX
Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) имеют волатильность 4.80% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSFIX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 4.68% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 10.66% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 19.02% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 17.84% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 19.56% | +2.19% |