Сравнение TSES с VDE
TSES (Truth Social American Energy Security ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both Energy Equities funds - TSES tracks the Truth Social - Yorkville American Energy Security Index while VDE tracks the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSES charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for VDE.
Доходность
Сравнение доходности TSES и VDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSES показывает доходность 22.65%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.27%.
TSES
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 16.71%
- С начала года
- 22.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 3.78%
- 6 месяцев
- 21.26%
- С начала года
- 29.27%
- 1 год
- 37.00%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам TSES и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSES Truth Social American Energy Security ETF | 22.65% | -0.71% |
VDE Vanguard Energy ETF | 29.27% | 0.20% |
Correlation
The correlation between TSES and VDE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSES vs. VDE — Ранг доходности на риск
TSES
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VDE
Сравнение TSES c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truth Social American Energy Security ETF (TSES) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSES | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSES и VDE
Максимальная просадка TSES за все время составила -6.25%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSES и VDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSES | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.25% | -74.20% | +67.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -8.54% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -19.91% | +17.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSES и VDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSES | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 20.84% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 26.25% | -10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 29.91% | -14.45% |
Сравнение комиссий TSES и VDE
TSES берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSES и VDE
Дивидендная доходность TSES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VDE в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSES Truth Social American Energy Security ETF | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.51% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
TSES and VDE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for TSES.
VDE has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.85% for TSES.
TSES tracks Truth Social - Yorkville American Energy Security Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: Truth Social Funds and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for TSES and 0.09% for VDE.
Подберите оптимальное распределение для TSES и VDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор