Сравнение TSEP с XBAP
TSEP (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September) and XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, TSEP returned 18.78% vs 14.62% for XBAP. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TSEP charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XBAP.
Доходность
Сравнение доходности TSEP и XBAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEP показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у XBAP с доходностью 10.07%.
TSEP
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 10.69%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.66%
XBAP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 9.76%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.85K | $58.95K | $86.10K | |
| $274.60K | $256.90K | $275.56K |
Сравнение доходности по годам TSEP и XBAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSEP FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September | 10.69% | 20.91% | -1.99% |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 10.07% | 13.38% | 2.54% |
Correlation
The correlation between TSEP and XBAP is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between TSEP and XBAP has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEP vs. XBAP — Ранг доходности на риск
TSEP
XBAP
Сравнение TSEP c XBAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September (TSEP) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEP | XBAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 2.01 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 11.33 | -8.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 59.01 | -48.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEP и XBAP
Максимальная просадка TSEP за все время составила -9.83%, что меньше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEP и XBAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEP | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.83% | -14.57% | +4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.25% | -1.30% | -5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -1.70% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 0.25% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEP и XBAP
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September (TSEP) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что TSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEP | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 1.19% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 3.09% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 3.63% | +6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 9.97% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.27% | 9.74% | +1.53% |
Сравнение комиссий TSEP и XBAP
TSEP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XBAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEP и XBAP
Ни TSEP, ни XBAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSEP and XBAP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEP has higher volatility (2.76%) compared to XBAP (1.19%). In terms of maximum drawdown, TSEP dropped -9.83% vs XBAP's -14.57%.
On 1-year performance, TSEP leads with 18.78% vs 14.62% for XBAP. On fees, XBAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XBAP has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSEP has performed better with a 18.78% return vs 14.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TSEP.
TSEP and XBAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for TSEP and 0.79% for XBAP.
XBAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEP и XBAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор