Сравнение TSEP с RDVY
TSEP (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - TSEP is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while RDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. TSEP is actively managed, while RDVY is passively managed. Over the past year, TSEP returned 18.78% vs 32.50% for RDVY. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TSEP charges 0.95%/yr vs 0.47%/yr for RDVY.
Доходность
Сравнение доходности TSEP и RDVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEP показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью 20.51%.
TSEP
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 10.69%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.66%
RDVY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 16.51%
- С начала года
- 20.51%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 16.30%
- Всё время*
- 13.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $91.69M | $83.15M | $85.66M | |
| $42.85K | $58.95K | $86.10K |
Сравнение доходности по годам TSEP и RDVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSEP FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September | 10.69% | 20.91% | -1.99% |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 20.51% | 18.90% | 1.48% |
Correlation
The correlation between TSEP and RDVY is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between TSEP and RDVY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEP vs. RDVY — Ранг доходности на риск
TSEP
RDVY
Сравнение TSEP c RDVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September (TSEP) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEP | RDVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 3.61 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 15.16 | -4.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEP и RDVY
Максимальная просадка TSEP за все время составила -9.83%, что меньше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEP и RDVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEP | RDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.83% | -40.60% | +30.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.25% | -9.04% | +1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -4.94% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.15% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEP и RDVY
Текущая волатильность для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September (TSEP) составляет 2.76%, в то время как у First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что TSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEP | RDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 3.75% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 11.38% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 14.62% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 18.94% | -7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.27% | 21.03% | -9.76% |
Сравнение комиссий TSEP и RDVY
TSEP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEP и RDVY
TSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.81% | 1.11% | 1.64% | 2.09% | 2.21% | 1.04% | 1.53% | 1.55% | 1.68% | 1.25% | 2.07% | 2.14% |
TSEP FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSEP and RDVY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDVY has higher volatility (3.75%) compared to TSEP (2.76%). In terms of maximum drawdown, TSEP dropped -9.83% vs RDVY's -40.60%.
On 1-year performance, RDVY leads with 32.50% vs 18.78% for TSEP. On fees, RDVY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, TSEP has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDVY has performed better with a 32.50% return vs 18.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDVY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.95% for TSEP.
RDVY has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.00% for TSEP.
TSEP is categorized as Defined Outcome, while RDVY is Dividend. Their fees differ too: 0.95% for TSEP and 0.47% for RDVY.
RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEP и RDVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор