Сравнение TSEL с QARP
TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TSEL is actively managed, while QARP is passively managed. Over the past year, TSEL returned -1.89% vs 25.00% for QARP. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSEL charges 0.67%/yr vs 0.19%/yr for QARP.
Доходность
Сравнение доходности TSEL и QARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEL показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 12.78%.
TSEL
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -4.75%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- -1.47%
- 1 год
- -1.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QARP
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 9.34%
- С начала года
- 12.78%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEL и QARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | -1.47% | 12.41% |
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 12.78% | 15.07% |
Correlation
The correlation between TSEL and QARP is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between TSEL and QARP has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEL vs. QARP — Ранг доходности на риск
TSEL
QARP
Сравнение TSEL c QARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEL | QARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 3.46 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 15.38 | -15.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEL и QARP
Максимальная просадка TSEL за все время составила -28.95%, что меньше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEL и QARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEL | QARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.95% | -35.44% | +6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -7.26% | -16.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | 0.00% | -9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -4.39% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.75% | 1.63% | +8.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEL и QARP
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что TSEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEL | QARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 2.76% | +5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 8.22% | +9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 10.58% | +11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 15.54% | +11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 19.55% | +7.45% |
Сравнение комиссий TSEL и QARP
TSEL берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEL и QARP
TSEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 1.02% | 1.14% | 1.39% | 1.28% | 1.68% | 1.34% | 1.61% | 1.85% | 1.39% |
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSEL and QARP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEL has higher volatility (8.31%) compared to QARP (2.76%). In terms of maximum drawdown, TSEL dropped -28.95% vs QARP's -35.44%.
On 1-year performance, QARP leads with 25.00% vs -1.89% for TSEL. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QARP has performed better with a 25.00% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.67% for TSEL.
QARP has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for TSEL.
They also come from different issuers: Touchstone and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.67% for TSEL and 0.19% for QARP.
QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEL и QARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор