PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSEL с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSEL с HDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - TSEL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. TSEL is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, TSEL returned -1.89% vs 23.14% for HDV. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. TSEL charges 0.67%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности TSEL и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSEL показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 18.49%.

TSEL

1 день
-3.25%
1 месяц
-4.75%
6 месяцев
-0.17%
С начала года
-1.47%
1 год
-1.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
2.57%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
13.53%
С начала года
18.49%
1 год
23.14%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSEL и HDV

2026 (YTD)2025
TSEL
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF		-1.47%12.41%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		18.49%11.88%

Correlation

The correlation between TSEL and HDV is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

-0.17

The correlation between TSEL and HDV shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to -0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с TSEL:
TSEL с TEMXTSEL с TLCITSEL с SIOTSEL с DVNDTSEL с TSECTSEL с BIBLTSEL с AVUS
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

TSEL vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSEL
Ранг доходности на риск TSEL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSEL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSEL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSEL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSEL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSEL: 99
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSEL c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSELHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
2.17

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
3.28

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

4.49

-4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

12.27

-12.46

TSEL vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSEL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSEL и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSEL и HDV

Максимальная просадка TSEL за все время составила -28.95%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEL и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSELHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.95%

-37.04%

+8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.47%

-5.18%

-18.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

0.00%

-9.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-3.07%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.75%

1.89%

+7.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TSEL и HDV

Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что TSEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSELHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

5.12%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

8.63%

+9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

10.72%

+11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.00%

12.95%

+14.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.00%

15.77%

+11.23%

Сравнение комиссий TSEL и HDV

TSEL берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSEL и HDV

TSEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.11%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
TSEL
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSEL and HDV have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSEL has higher volatility (8.31%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, TSEL dropped -28.95% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, HDV leads with 23.14% vs -1.89% for TSEL. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDV has performed better with a 23.14% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.67% for TSEL.

HDV has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.00% for TSEL.

TSEL is categorized as Large Cap Growth Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Touchstone and iShares. Their fees differ too: 0.67% for TSEL and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSEL и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор