Сравнение TSEL с BPH
TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - TSEL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. TSEL charges 0.67%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности TSEL и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSEL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEL и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 1.73% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 3.22% |
Correlation
The correlation between TSEL and BPH is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEL vs. BPH — Ранг доходности на риск
TSEL
BPH
Сравнение TSEL c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSEL | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSEL | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 9.79 | -9.39 |
Просадки
Сравнение просадок TSEL и BPH
Максимальная просадка TSEL за все время составила -28.95%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEL и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEL | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.95% | -2.35% | -26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | 0.00% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -0.93% | -7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEL и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEL | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.33% | 23.51% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 23.51% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 23.51% | +3.23% |
Сравнение комиссий TSEL и BPH
TSEL берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEL и BPH
Ни TSEL, ни BPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSEL and BPH have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.67% for TSEL.
TSEL and BPH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TSEL is categorized as Large Cap Growth Equities, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: Touchstone and Precidian. Their fees differ too: 0.67% for TSEL and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для TSEL и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор