Сравнение TSEC с TLG
TSEC (Touchstone Securitized Income ETF) and TLG (Touchstone Large Company Growth ETF) are both exchange-traded funds - TSEC is a Short-Term Bond fund actively managed by Touchstone, while TLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. TSEC charges 0.40%/yr vs 0.67%/yr for TLG.
Доходность
Сравнение доходности TSEC и TLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSEC
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.53%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLG
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -2.37%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEC и TLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 1.36% |
TLG Touchstone Large Company Growth ETF | 6.74% |
Correlation
The correlation between TSEC and TLG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEC vs. TLG — Ранг доходности на риск
TSEC
TLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSEC c TLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и Touchstone Large Company Growth ETF (TLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEC | TLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEC и TLG
Максимальная просадка TSEC за все время составила -1.78%, что меньше максимальной просадки TLG в -9.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEC и TLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEC | TLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.78% | -9.38% | +7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -7.33% | +7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -3.16% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEC и TLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEC | TLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 23.11% | -20.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.89% | 23.11% | -20.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.89% | 23.11% | -20.22% |
Сравнение комиссий TSEC и TLG
TSEC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TLG в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEC и TLG
Дивидендная доходность TSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, тогда как TLG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TLG Touchstone Large Company Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 7.39% | 6.47% | 5.83% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
TSEC and TLG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSEC is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSEC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.67% for TLG.
TSEC has the higher dividend yield at 7.39%, compared with 0.00% for TLG.
TSEC is categorized as Short-Term Bond, while TLG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.40% for TSEC and 0.67% for TLG.
Подберите оптимальное распределение для TSEC и TLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор