Сравнение TSDUX с FHCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX).
TSDUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г.. FHCOX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TSDUX и FHCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSDUX и FHCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSDUX Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund | 0.25% | 3.24% | 6.04% | 5.94% | 0.41% | -0.22% |
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 0.49% | 4.94% | 5.34% | 4.80% | 0.76% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TSDUX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у FHCOX с доходностью 0.49%.
TSDUX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 2.24%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 2.58%
FHCOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSDUX и FHCOX
TSDUX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FHCOX в 0.05%.
Доходность на риск
TSDUX vs. FHCOX — Ранг доходности на риск
TSDUX
FHCOX
Сравнение TSDUX c FHCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDUX | FHCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 3.11 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 11.22 | -8.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 4.11 | -2.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 13.72 | -9.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | 53.04 | -35.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDUX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 3.11 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.87 | 2.31 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.38 | 2.30 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TSDUX и FHCOX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDUX и FHCOX
Дивидендная доходность TSDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности FHCOX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDUX Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund | 2.11% | 3.09% | 5.03% | 1.55% | 6.36% | 0.60% | 1.65% | 2.84% | 2.66% | 2.22% | 1.87% |
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 4.12% | 4.61% | 4.99% | 4.17% | 1.26% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSDUX и FHCOX
Максимальная просадка TSDUX за все время составила -3.94%, что больше максимальной просадки FHCOX в -0.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDUX и FHCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSDUX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.94% | -0.59% | -3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -0.30% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.72% | -0.59% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.20% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.11% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.08% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDUX и FHCOX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что TSDUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSDUX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.18% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 0.97% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 1.37% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.11% | 1.41% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.10% | 1.40% | -0.30% |