PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDOX с TVLYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDOX с TVLYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSDOX (Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund) and TVLYX (Touchstone Value Fund) are both mutual funds - TSDOX is a Ultrashort Bond fund managed by Touchstone, while TVLYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, TSDOX returned 2.65%/yr vs 12.31%/yr for TVLYX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. TSDOX charges 0.69%/yr vs 0.83%/yr for TVLYX.

Доходность

Сравнение доходности TSDOX и TVLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) и Touchstone Value Fund (TVLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDOX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у TVLYX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции TSDOX уступали акциям TVLYX по среднегодовой доходности: 2.65% против 12.31% соответственно.

TSDOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.43%
3 года*
5.76%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.65%

TVLYX

1 день
0.08%
1 месяц
3.47%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.97%
1 год
24.85%
3 года*
17.77%
5 лет*
10.19%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDOX и TVLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSDOX
Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund		1.59%4.73%6.87%5.75%-0.37%0.20%1.25%3.07%1.63%1.32%
TVLYX
Touchstone Value Fund		10.36%11.57%17.97%11.03%-2.66%24.71%3.44%32.68%-5.49%14.27%

Correlation

The correlation between TSDOX and TVLYX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 1998 г.

-0.05

The correlation between TSDOX and TVLYX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund

Touchstone Value Fund

Часто сравнивают с TSDOX:
TSDOX с FULBXTSDOX с FALNTSDOX с SENCXTSDOX с CUTAXTSDOX с NUSFXTSDOX с BUBIXTSDOX с TMPFX
Часто сравнивают с TVLYX:
TVLYX с FBLEXTVLYX с TEGAXTVLYX с SENCXTVLYX с JLGMXTVLYX с TMCPXTVLYX с RIDAXTVLYX с ACTIX

Доходность на риск

TSDOX vs. TVLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDOX
Ранг доходности на риск TSDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDOX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDOX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDOX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TVLYX
Ранг доходности на риск TVLYX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVLYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVLYX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVLYX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVLYX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVLYX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDOX c TVLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) и Touchstone Value Fund (TVLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDOXTVLYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
1.89

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.05
2.74

+7.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.87

1.34

+2.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

20.54

2.68

+17.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

65.75

9.07

+56.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDOX vs. TVLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDOX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа TVLYX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDOX и TVLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDOXTVLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

1.89

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.70

0.61

+2.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.01

0.65

+1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.21

+1.55

Просадки

Сравнение просадок TSDOX и TVLYX

Максимальная просадка TSDOX за все время составила -5.27%, что меньше максимальной просадки TVLYX в -80.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDOX и TVLYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDOXTVLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.27%

-80.40%

+75.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.22%

-9.11%

+8.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.32%

-18.06%

+17.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.50%

-19.26%

+17.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.27%

-40.75%

+35.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-25.72%

+25.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

2.69%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDOX и TVLYX

Текущая волатильность для Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) составляет 0.40%, в то время как у Touchstone Value Fund (TVLYX) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что TSDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDOXTVLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

3.18%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

9.60%

-8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

12.97%

-11.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.36%

16.78%

-15.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

19.08%

-17.75%

Сравнение комиссий TSDOX и TVLYX

TSDOX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии TVLYX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDOX и TVLYX

Дивидендная доходность TSDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности TVLYX в 12.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSDOX
Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund		4.33%4.51%5.64%4.11%1.61%0.86%1.66%2.48%2.16%1.64%1.29%1.27%
TVLYX
Touchstone Value Fund		12.54%13.90%8.65%2.35%7.51%8.66%3.18%11.69%15.18%9.32%2.37%9.27%

Часто задаваемые вопросы

TSDOX and TVLYX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TVLYX has higher volatility (3.18%) compared to TSDOX (0.40%). In terms of maximum drawdown, TSDOX dropped -5.27% vs TVLYX's -80.40%.

TSDOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDOX и TVLYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор