PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDD с SUSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с SUSL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and SUSL (iShares ESG MSCI USA Leaders ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while SUSL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Leaders Index. TSDD is actively managed, while SUSL is passively managed. Over the past year, TSDD returned -68.74% vs 26.87% for SUSL. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. TSDD charges 1.50%/yr vs 0.10%/yr for SUSL.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и SUSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у SUSL с доходностью 7.99%.

TSDD

1 день
13.04%
1 месяц
-1.15%
С начала года
11.00%
6 месяцев
10.93%
1 год
-68.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SUSL

1 день
-2.39%
1 месяц
0.46%
С начала года
7.99%
6 месяцев
8.29%
1 год
26.87%
3 года*
21.90%
5 лет*
13.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и SUSL

2026 (YTD)202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		11.00%-74.84%-89.21%-20.49%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		7.99%18.97%23.51%10.02%

Correlation

The correlation between TSDD and SUSL is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

-0.56

The correlation between TSDD and SUSL has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSDD и SUSL

Секторы
TSDD
SUSL

Потребительский циклический сектор

200.1%
8.6%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Коммуникационные услуги

-

14.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Энергетика

-

2.1%

Финансовые услуги

-

10.6%

Здравоохранение

-

9.6%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

-

36.9%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

TSDD
200.1%
SUSL
8.6%

Сырьевые материалы

TSDD

-

SUSL
2.1%

Коммуникационные услуги

TSDD

-

SUSL
14.5%

Потребительский защитный сектор

TSDD

-

SUSL
4.2%

Энергетика

TSDD

-

SUSL
2.1%

Финансовые услуги

TSDD

-

SUSL
10.6%

Здравоохранение

TSDD

-

SUSL
9.6%

Промышленность

TSDD

-

SUSL
8.1%

Недвижимость

TSDD

-

SUSL
2.2%

Технологии

TSDD

-

SUSL
36.9%

Коммунальные услуги

TSDD

-

SUSL
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG
Часто сравнивают с SUSL:
SUSL с SUSASUSL с ESGVSUSL с ESGESUSL с ESGUSUSL с NUSCSUSL с IETCSUSL с SCHD

Доходность на риск

TSDD vs. SUSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 33
Ранг коэф-та Мартина
SUSL
Ранг доходности на риск SUSL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSL: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c SUSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDDSUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
2.04

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
2.82

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.36

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

2.37

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

10.18

-11.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDD vs. SUSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа SUSL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и SUSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDDSUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

2.04

-2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.84

-1.49

Просадки

Сравнение просадок TSDD и SUSL

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки SUSL в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и SUSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDSUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-34.26%

-64.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.26%

-11.37%

-62.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.73%

-2.54%

-96.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.29%

-5.70%

-65.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.21%

2.64%

+57.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и SUSL

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 27.19% по сравнению с iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDSUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.19%

4.13%

+23.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.70%

10.35%

+45.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.26%

13.26%

+80.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.59%

17.51%

+97.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.59%

19.81%

+94.78%

Сравнение комиссий TSDD и SUSL

TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SUSL в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и SUSL

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности SUSL в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		0.94%0.99%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		7.59%8.42%0.00%24.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and SUSL have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (27.19%) compared to SUSL (4.13%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs SUSL's -34.26%.

On 1-year performance, SUSL leads with 26.87% vs -68.74% for TSDD. On fees, SUSL is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SUSL has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SUSL has performed better with a 26.87% return vs -68.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSL is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

TSDD has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 0.94% for SUSL.

TSDD is categorized as Inverse Equities, while SUSL is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 0.10% for SUSL.

SUSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и SUSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор