Сравнение TSCV с TSME
TSCV (Thrivent Small Cap Value ETF) and TSME (Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF) are both exchange-traded funds - TSCV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Thrivent, while TSME is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Thrivent. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TSCV charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for TSME.
Доходность
Сравнение доходности TSCV и TSME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSCV показывает доходность 20.01%, а TSME немного выше – 20.35%.
TSCV
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 20.01%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSME
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 7.53%
- С начала года
- 20.35%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSCV и TSME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 20.01% | 6.24% |
TSME Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF | 20.35% | 4.47% |
Correlation
The correlation between TSCV and TSME is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCV vs. TSME — Ранг доходности на риск
TSCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSME
Сравнение TSCV c TSME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV) и Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCV | TSME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCV и TSME
Максимальная просадка TSCV за все время составила -10.17%, что меньше максимальной просадки TSME в -26.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCV и TSME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCV | TSME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.17% | -26.59% | +16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -2.09% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -5.13% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCV и TSME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCV | TSME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 21.93% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 21.82% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 21.82% | -5.10% |
Сравнение комиссий TSCV и TSME
TSCV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TSME в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCV и TSME
Дивидендная доходность TSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что больше доходности TSME в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 0.24% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSME Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF | 0.14% | 0.17% | 0.38% | 0.53% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
TSCV and TSME have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSCV is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSCV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for TSME.
TSCV has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.14% for TSME.
TSCV is categorized as Small Cap Value Equities, while TSME is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.60% for TSCV and 0.65% for TSME.
Подберите оптимальное распределение для TSCV и TSME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор