Сравнение TSCV с CMCI
TSCV (Thrivent Small Cap Value ETF) and CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSCV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Thrivent, while CMCI is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. TSCV is actively managed, while CMCI is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. TSCV charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for CMCI.
Доходность
Сравнение доходности TSCV и CMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSCV показывает доходность 21.15%, а CMCI немного выше – 21.29%.
TSCV
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 12.70%
- С начала года
- 21.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMCI
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 3.73%
- 6 месяцев
- 18.60%
- С начала года
- 21.29%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSCV и CMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 21.15% | 6.24% |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 21.29% | 1.37% |
Correlation
The correlation between TSCV and CMCI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCV vs. CMCI — Ранг доходности на риск
TSCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CMCI
Сравнение TSCV c CMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCV | CMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCV и CMCI
Максимальная просадка TSCV за все время составила -10.17%, что меньше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCV и CMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCV | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.17% | -11.54% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -4.47% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -3.69% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCV и CMCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCV | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 12.52% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 12.66% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 12.66% | +3.70% |
Сравнение комиссий TSCV и CMCI
TSCV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CMCI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCV и CMCI
Дивидендная доходность TSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности CMCI в 8.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.15% | 9.89% | 3.93% | 1.64% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 0.23% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSCV and CMCI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSCV is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSCV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for CMCI.
CMCI has the higher dividend yield at 8.15%, compared with 0.23% for TSCV.
TSCV is categorized as Small Cap Value Equities, while CMCI is Commodities. They also come from different issuers: Thrivent and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for TSCV and 0.65% for CMCI.
Подберите оптимальное распределение для TSCV и CMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор