PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSCO.L с RYCEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSCO.L с RYCEY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TSCO.L (Tesco PLC) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. TSCO.L operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, TSCO.L returned 15.99%/yr vs 9.04%/yr for RYCEY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSCO.L и RYCEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Tesco PLC (TSCO.L) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TSCO.L торгуется в GBp, в то время как RYCEY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RYCEY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSCO.L показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 13.00%. За последние 10 лет акции TSCO.L превзошли акции RYCEY по среднегодовой доходности: 15.99% против 9.04% соответственно.

TSCO.L

1 день
0.87%
1 месяц
4.95%
С начала года
9.36%
6 месяцев
9.61%
1 год
22.65%
3 года*
26.28%
5 лет*
19.99%
10 лет*
15.99%

RYCEY

1 день
1.88%
1 месяц
9.89%
С начала года
13.00%
6 месяцев
19.36%
1 год
50.35%
3 года*
108.74%
5 лет*
63.14%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSCO.L и RYCEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSCO.L
Tesco PLC		9.36%24.45%31.78%34.79%-18.79%30.32%-5.37%38.15%-7.70%1.70%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		13.00%107.71%91.50%235.61%-26.10%3.50%-82.58%-16.01%-1.85%28.53%

Correlation

The correlation between TSCO.L and RYCEY is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г.

0.18

The correlation between TSCO.L and RYCEY shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSCO.L:

£30.04B

RYCEY:

$147.86B

EPS

TSCO.L:

£0.54

RYCEY:

£0.99

Коэффициент P/E

TSCO.L:

8.80

RYCEY:

13.26

Коэффициент PEG

TSCO.L:

0.48

RYCEY:

0.03

Коэффициент P/S

TSCO.L:

0.21

RYCEY:

2.77

Коэффициент P/B

TSCO.L:

2.62

RYCEY:

40.55

Общая выручка (12 мес.)

TSCO.L:

£143.63B

RYCEY:

£40.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSCO.L:

£10.94B

RYCEY:

£10.10B

EBITDA (12 мес.)

TSCO.L:

£8.93B

RYCEY:

£8.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesco PLC

Rolls-Royce Holdings plc

Часто сравнивают с TSCO.L:
TSCO.L с AV.LTSCO.L с NWG.LTSCO.L с JSAIYTSCO.L с WMTTSCO.L с UGLTSCO.L с VWRP.LTSCO.L с MSFT
Часто сравнивают с RYCEY:
RYCEY с RR.LRYCEY с SMRRYCEY с RHM.DERYCEY с SPYRYCEY с BAESYRYCEY с VOORYCEY с AAPL

Доходность на риск

TSCO.L vs. RYCEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCO.L
Ранг доходности на риск TSCO.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCO.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RYCEY
Ранг доходности на риск RYCEY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCO.L c RYCEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesco PLC (TSCO.L) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSCO.LRYCEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.35

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.01

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.40

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

6.49

-1.88

TSCO.L vs. RYCEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCO.L на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYCEY равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCO.L и RYCEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSCO.L и RYCEY

Максимальная просадка TSCO.L за все время составила -63.40%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -98.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO.L и RYCEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSCO.LRYCEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.40%

-98.54%

+35.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-20.27%

+7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.76%

-22.51%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-52.69%

+20.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.40%

-93.60%

+61.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-71.63%

+68.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.62%

-81.06%

+57.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

7.48%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCO.L и RYCEY

Текущая волатильность для Tesco PLC (TSCO.L) составляет 7.05%, в то время как у Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) волатильность равна 11.11%. Это указывает на то, что TSCO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSCO.LRYCEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

11.11%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.16%

30.96%

-13.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

36.06%

-14.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

41.78%

-21.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.53%

47.93%

-25.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCO.L и RYCEY

Дивидендная доходность TSCO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности RYCEY в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.72%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%5.51%1.56%1.32%1.55%4.19%14.44%
TSCO.L
Tesco PLC		3.07%3.23%3.39%3.75%5.15%20.72%4.19%2.64%1.93%0.48%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSCO.L и RYCEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesco PLC и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B20222023202420252026
37.68B
11.64B
(TSCO.L) Общая выручка
(RYCEY) Общая выручка
Значения в GBP за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSCO.L и RYCEY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tesco PLC и Rolls-Royce Holdings plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
7.3%
27.4%
Активы портфеля
TSCO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 37.68B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.

RYCEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

TSCO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 37.68B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

RYCEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

TSCO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила о чистой прибыли в 837.00M при выручке в 37.68B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

RYCEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

Часто задаваемые вопросы

TSCO.L and RYCEY have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSCO.L и RYCEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор