Сравнение TSCM с QMOM
TSCM (TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF) and QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - TSCM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by TimesSquare Capital Management, while QMOM is a Momentum fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSCM charges 0.55%/yr vs 0.28%/yr for QMOM.
Доходность
Сравнение доходности TSCM и QMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCM показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 24.65%.
TSCM
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMOM
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 6.10%
- С начала года
- 24.65%
- 6 месяцев
- 26.71%
- 1 год
- 31.51%
- 3 года*
- 23.22%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение доходности по годам TSCM и QMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 3.31% | -0.86% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 24.65% | -1.13% |
Correlation
The correlation between TSCM and QMOM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCM vs. QMOM — Ранг доходности на риск
TSCM
QMOM
Сравнение TSCM c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCM | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.52 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок TSCM и QMOM
Максимальная просадка TSCM за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCM и QMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCM | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -39.13% | +24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.37% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -12.92% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCM и QMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCM | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 23.30% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 24.19% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 26.49% | -5.46% |
Сравнение комиссий TSCM и QMOM
TSCM берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCM и QMOM
TSCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.44% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSCM and QMOM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QMOM is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QMOM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.55% for TSCM.
QMOM has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for TSCM.
TSCM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while QMOM is Momentum. They also come from different issuers: TimesSquare Capital Management and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.55% for TSCM and 0.28% for QMOM.
Подберите оптимальное распределение для TSCM и QMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор