Сравнение TSCM с JSMD
TSCM (TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. TSCM is actively managed, while JSMD is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSCM charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.
Доходность
Сравнение доходности TSCM и JSMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCM показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у JSMD с доходностью 17.41%.
TSCM
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.46%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JSMD
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 9.85%
- С начала года
- 17.41%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам TSCM и JSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 2.79% | -1.32% |
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 17.41% | -2.12% |
Correlation
The correlation between TSCM and JSMD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCM vs. JSMD — Ранг доходности на риск
TSCM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JSMD
Сравнение TSCM c JSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCM | JSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCM и JSMD
Максимальная просадка TSCM за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCM и JSMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCM | JSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -38.98% | +24.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -5.59% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -7.42% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCM и JSMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCM | JSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 22.16% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 23.09% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 22.80% | -1.95% |
Сравнение комиссий TSCM и JSMD
TSCM берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JSMD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCM и JSMD
TSCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.43% | 0.54% | 0.76% | 0.44% | 0.40% | 0.28% | 0.24% | 0.32% | 0.53% | 0.30% | 0.36% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSCM and JSMD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for TSCM.
JSMD has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for TSCM.
They also come from different issuers: TimesSquare Capital Management and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.55% for TSCM and 0.30% for JSMD.
Подберите оптимальное распределение для TSCM и JSMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор