Сравнение TSCM с JHMM
TSCM (TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF) and JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. TSCM is actively managed, while JHMM is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSCM charges 0.55%/yr vs 0.42%/yr for JHMM.
Доходность
Сравнение доходности TSCM и JHMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCM показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у JHMM с доходностью 12.60%.
TSCM
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHMM
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 24.83%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.88%
Сравнение доходности по годам TSCM и JHMM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 3.31% | -0.86% |
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 12.60% | -1.12% |
Correlation
The correlation between TSCM and JHMM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCM vs. JHMM — Ранг доходности на риск
TSCM
JHMM
Сравнение TSCM c JHMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCM | JHMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.63 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок TSCM и JHMM
Максимальная просадка TSCM за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки JHMM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCM и JHMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCM | JHMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -40.71% | +25.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.24% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -5.43% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCM и JHMM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCM | JHMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 14.12% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 18.32% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 19.60% | +1.43% |
Сравнение комиссий TSCM и JHMM
TSCM берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JHMM в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCM и JHMM
TSCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.87% | 0.98% | 1.01% | 1.17% | 1.16% | 0.72% | 1.04% | 1.02% | 1.36% | 0.90% | 1.15% | 0.33% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSCM and JHMM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHMM is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHMM is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.55% for TSCM.
JHMM has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for TSCM.
They also come from different issuers: TimesSquare Capital Management and Manulife. Their fees differ too: 0.55% for TSCM and 0.42% for JHMM.
Подберите оптимальное распределение для TSCM и JHMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор