Сравнение TSCM с IJK
TSCM (TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF) and IJK (iShares S&P MidCap 400 Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. TSCM is actively managed, while IJK is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSCM charges 0.55%/yr vs 0.17%/yr for IJK.
Доходность
Сравнение доходности TSCM и IJK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCM показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у IJK с доходностью 17.02%.
TSCM
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.46%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJK
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.95%
- 6 месяцев
- 9.42%
- С начала года
- 17.02%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение доходности по годам TSCM и IJK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 2.79% | -1.32% |
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 17.02% | -1.55% |
Correlation
The correlation between TSCM and IJK is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCM vs. IJK — Ранг доходности на риск
TSCM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IJK
Сравнение TSCM c IJK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCM | IJK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCM и IJK
Максимальная просадка TSCM за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки IJK в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCM и IJK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCM | IJK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -54.47% | +39.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -3.73% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -10.76% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCM и IJK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCM | IJK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 17.73% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 20.80% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 21.06% | -0.21% |
Сравнение комиссий TSCM и IJK
TSCM берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IJK в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCM и IJK
TSCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 0.54% | 0.66% | 0.79% | 1.13% | 1.08% | 0.50% | 0.70% | 1.09% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | 1.12% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSCM and IJK have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IJK is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IJK is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.55% for TSCM.
IJK has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for TSCM.
They also come from different issuers: TimesSquare Capital Management and iShares. Their fees differ too: 0.55% for TSCM and 0.17% for IJK.
Подберите оптимальное распределение для TSCM и IJK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор