Сравнение TSCGX с NEAIX
TSCGX (Thrivent Small Cap Growth Fund) and NEAIX (Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, TSCGX returned 3.17%/yr vs 19.54%/yr for NEAIX. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TSCGX charges 1.21%/yr vs 1.20%/yr for NEAIX.
Доходность
Сравнение доходности TSCGX и NEAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCGX показывает доходность 22.52%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 42.78%.
TSCGX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 17.23%
- С начала года
- 22.52%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.72%
NEAIX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- 30.77%
- С начала года
- 42.78%
- 1 год
- 55.58%
- 3 года*
- 28.97%
- 5 лет*
- 19.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TSCGX и NEAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCGX Thrivent Small Cap Growth Fund | 22.52% | 1.84% | 10.83% | 9.90% | -22.54% | 11.30% | 55.07% | 30.05% | -11.15% |
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 42.78% | 26.99% | 14.86% | 38.37% | -27.02% | 38.46% | 52.49% | 44.68% | -18.72% |
Correlation
The correlation between TSCGX and NEAIX is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.80 |
The correlation between TSCGX and NEAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCGX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск
TSCGX
NEAIX
Сравнение TSCGX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCGX | NEAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.43 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 9.99 | -2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCGX и NEAIX
Максимальная просадка TSCGX за все время составила -38.84%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCGX и NEAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCGX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.84% | -35.93% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -24.09% | +12.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.59% | -28.21% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.84% | -35.93% | -2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -14.10% | +12.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -8.61% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 5.84% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCGX и NEAIX
Текущая волатильность для Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) составляет 6.98%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 12.74%. Это указывает на то, что TSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCGX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 12.74% | -5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 26.56% | -10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 31.13% | -10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 25.76% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.42% | 25.10% | -0.68% |
Сравнение комиссий TSCGX и NEAIX
TSCGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии NEAIX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCGX и NEAIX
Дивидендная доходность TSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности NEAIX в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 1.41% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.84% | 3.80% | 10.42% | 16.35% | 5.14% |
TSCGX Thrivent Small Cap Growth Fund | 0.76% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.39% | 2.20% | 0.50% | 2.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSCGX and NEAIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEAIX has higher volatility (12.74%) compared to TSCGX (6.98%). In terms of maximum drawdown, TSCGX dropped -38.84% vs NEAIX's -35.93%.
NEAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSCGX и NEAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор