PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSCGX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSCGX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

TSCGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 28 февр. 2018 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TSCGX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSCGX и DMCRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund		-0.76%1.84%10.83%9.90%-22.54%11.30%55.07%30.05%-11.15%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%-3.99%

Доходность по периодам

С начала года, TSCGX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%.

TSCGX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.98%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.46%
1 год
12.36%
3 года*
5.35%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small Cap Growth Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с TSCGX:
TSCGX с IWOTSCGX с NEAGXTSCGX с SFSNXTSCGX с TAAAXTSCGX с TSCSXTSCGX с AASCXTSCGX с CTSIX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDX

Сравнение комиссий TSCGX и DMCRX

TSCGX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

TSCGX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCGX
Ранг доходности на риск TSCGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCGX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSCGXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

2.06

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.60

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

3.73

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

12.46

-9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSCGX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCGX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCGX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSCGXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.06

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.16

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.54

-0.20

Корреляция

Корреляция между TSCGX и DMCRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCGX и DMCRX

Дивидендная доходность TSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund		0.87%0.87%0.00%0.00%0.00%2.39%2.20%0.50%2.27%0.00%0.00%0.00%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок TSCGX и DMCRX

Максимальная просадка TSCGX за все время составила -38.84%, что меньше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCGX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSCGXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.84%

-59.16%

+20.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-15.46%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.84%

-59.16%

+20.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.54%

-10.79%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-20.35%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

4.62%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCGX и DMCRX

Текущая волатильность для Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) составляет 8.67%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что TSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSCGXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

12.40%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

23.15%

-8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

31.42%

-8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

39.55%

-15.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

33.88%

-9.37%