PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSBIX с JSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSBIX с JSOSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).

TSBIX управляется TIAA Investments. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TSBIX и JSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSBIX и JSOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSBIX
TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class		-0.40%8.69%3.32%6.05%-14.43%-1.03%7.43%8.94%0.08%4.52%
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		0.41%3.70%5.45%5.25%0.46%0.64%1.55%3.97%0.77%3.34%

Доходность по периодам

С начала года, TSBIX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции TSBIX уступали акциям JSOSX по среднегодовой доходности: 2.14% против 3.32% соответственно.

TSBIX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.65%
3 года*
4.72%
5 лет*
0.69%
10 лет*
2.14%

JSOSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.26%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.32%
1 год
3.43%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class

JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с TSBIX:
TSBIX с BAGSXTSBIX с WOBDXTSBIX с TRLGXTSBIX с BNDXTSBIX с BNDTSBIX с SPUSTSBIX с QREARX
Часто сравнивают с JSOSX:
JSOSX с FTSMJSOSX с EGRIXJSOSX с RBSIXJSOSX с DHEAXJSOSX с NWXHXJSOSX с USFRJSOSX с PCEF

Сравнение комиссий TSBIX и JSOSX

TSBIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.

JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I
TSBIX
TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class

Доходность на риск

TSBIX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSBIX
Ранг доходности на риск TSBIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSBIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSBIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSBIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSBIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSBIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JSOSX
Ранг доходности на риск JSOSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSBIX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSBIXJSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

5.06

-3.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

9.95

-8.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

3.85

-2.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

13.42

-11.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

93.93

-87.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSBIX vs. JSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSBIX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа JSOSX равного 5.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSBIX и JSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSBIXJSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

5.06

-3.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

3.99

-3.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

2.59

-2.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.98

-1.43

Корреляция

Корреляция между TSBIX и JSOSX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSBIX и JSOSX

Дивидендная доходность TSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности JSOSX в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSBIX
TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class		4.35%5.38%5.10%3.77%2.31%1.69%4.56%3.68%2.63%2.45%3.19%2.89%
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		3.74%3.82%5.05%4.77%1.69%0.55%1.26%2.85%3.00%3.21%4.30%3.44%

Просадки

Сравнение просадок TSBIX и JSOSX

Максимальная просадка TSBIX за все время составила -19.21%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSBIX и JSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSBIXJSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.21%

-6.40%

-12.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-0.26%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-0.98%

-18.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.21%

-6.19%

-13.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-0.26%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-0.47%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.04%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TSBIX и JSOSX

TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что TSBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSBIXJSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

0.34%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

0.50%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

0.68%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

0.78%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

1.29%

+3.54%