Сравнение TSAIX с FYMIX
TSAIX (TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund) and FYMIX (Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, TSAIX returned 19.06%/yr vs 15.72%/yr for FYMIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TSAIX charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for FYMIX.
Доходность
Сравнение доходности TSAIX и FYMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSAIX показывает доходность 9.78%, а FYMIX немного ниже – 9.38%.
TSAIX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 9.78%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.94%
FYMIX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSAIX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 9.78% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -15.00% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 9.38% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Correlation
The correlation between TSAIX and FYMIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between TSAIX and FYMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSAIX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
TSAIX
FYMIX
Сравнение TSAIX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSAIX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.71 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 11.73 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSAIX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 2.21 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.66 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок TSAIX и FYMIX
Максимальная просадка TSAIX за все время составила -34.58%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSAIX и FYMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSAIX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.58% | -22.70% | -11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -8.80% | -1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.29% | -12.72% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.69% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -5.64% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.03% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSAIX и FYMIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что TSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSAIX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 3.60% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 8.88% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 10.81% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 12.73% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 12.73% | +4.92% |
Сравнение комиссий TSAIX и FYMIX
TSAIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FYMIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSAIX и FYMIX
Дивидендная доходность TSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности FYMIX в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.37% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 6.72% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, TSAIX and FYMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSAIX has higher volatility (3.79%) compared to FYMIX (3.60%). In terms of maximum drawdown, TSAIX dropped -34.58% vs FYMIX's -22.70%.
FYMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSAIX и FYMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор