PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSAIX с FGTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSAIX с FGTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX).

TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. FGTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TSAIX и FGTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSAIX и FGTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%
FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund		-2.26%17.82%15.13%17.62%-17.12%16.39%14.54%21.85%-6.45%18.06%

Доходность по периодам

С начала года, TSAIX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у FGTIX с доходностью -2.26%. За последние 10 лет акции TSAIX превзошли акции FGTIX по среднегодовой доходности: 10.88% против 9.37% соответственно.

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%

FGTIX

1 день
2.41%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
0.17%
1 год
15.97%
3 года*
13.83%
5 лет*
7.49%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Franklin Growth Allocation Fund

Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX
Часто сравнивают с FGTIX:
FGTIX с XDWT.DEFGTIX с VGTFGTIX с VUAA.LFGTIX с VOOFGTIX с VFAIXFGTIX с VTSAXFGTIX с ^GSPC

Сравнение комиссий TSAIX и FGTIX

TSAIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FGTIX в 0.66%.

FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

TSAIX vs. FGTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FGTIX
Ранг доходности на риск FGTIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSAIX c FGTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSAIXFGTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.77

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.65

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

7.79

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSAIX vs. FGTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSAIX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGTIX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSAIX и FGTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSAIXFGTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.18

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.68

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.51

+0.16

Корреляция

Корреляция между TSAIX и FGTIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSAIX и FGTIX

Дивидендная доходность TSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что меньше доходности FGTIX в 9.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%
FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund		9.19%8.98%2.27%3.28%4.93%14.27%5.11%11.14%9.45%6.22%2.70%6.36%

Просадки

Сравнение просадок TSAIX и FGTIX

Максимальная просадка TSAIX за все время составила -34.58%, что меньше максимальной просадки FGTIX в -46.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSAIX и FGTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSAIXFGTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.58%

-46.40%

+11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-10.08%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.28%

-31.56%

+3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.58%

-31.56%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-5.94%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-10.21%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.13%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TSAIX и FGTIX

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что TSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSAIXFGTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

4.99%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

8.18%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

13.90%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

14.99%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

13.83%

+3.79%