Сравнение TRX-USD с LTC-USD
TRX-USD (Tronix) and LTC-USD (Litecoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, TRX-USD returned 38.81%/yr vs -20.23%/yr for LTC-USD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TRX-USD и LTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRX-USD показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у LTC-USD с доходностью -46.60%.
TRX-USD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -13.76%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- 16.11%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 63.69%
- 5 лет*
- 38.81%
- 10 лет*
- —
LTC-USD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -21.00%
- С начала года
- -46.60%
- 6 месяцев
- -45.86%
- 1 год
- -51.65%
- 3 года*
- -22.26%
- 5 лет*
- -20.23%
- 10 лет*
- 25.82%
Сравнение доходности по годам TRX-USD и LTC-USD
Correlation
The correlation between TRX-USD and LTC-USD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2017 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between TRX-USD and LTC-USD has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRX-USD vs. LTC-USD — Ранг доходности на риск
TRX-USD
LTC-USD
Сравнение TRX-USD c LTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tronix (TRX-USD) и Litecoin (LTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRX-USD | LTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.88 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | -0.75 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | -1.20 | +2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRX-USD и LTC-USD
Максимальная просадка TRX-USD за все время составила -95.89%, примерно равная максимальной просадке LTC-USD в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRX-USD и LTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRX-USD | LTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -97.59% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.58% | -68.71% | +42.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.98% | -70.12% | +19.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.60% | -85.33% | +25.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.27% | -89.45% | +64.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.33% | -75.67% | +13.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 42.75% | -33.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRX-USD и LTC-USD
Текущая волатильность для Tronix (TRX-USD) составляет 8.71%, в то время как у Litecoin (LTC-USD) волатильность равна 14.29%. Это указывает на то, что TRX-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRX-USD | LTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 14.29% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 36.42% | -18.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 52.83% | -29.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.23% | 63.90% | -6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.00% | 85.36% | +24.64% |
Часто задаваемые вопросы
TRX-USD and LTC-USD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTC-USD has higher volatility (14.29%) compared to TRX-USD (8.71%). In terms of maximum drawdown, TRX-USD dropped -95.89% vs LTC-USD's -97.59%.
TRX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRX-USD и LTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор