Сравнение TRVLX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
TRVLX управляется T. Rowe Price. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TRVLX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRVLX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 4.66% | 16.37% | 14.98% | 12.16% | -11.37% | 29.86% | 10.48% | 26.20% | -9.44% | 17.35% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 6.62% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TRVLX показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции TRVLX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 11.37% против 10.53% соответственно.
TRVLX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.37%
VIHAX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 14.18%
- 1 год
- 33.75%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRVLX и VIHAX
TRVLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
TRVLX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
TRVLX
VIHAX
Сравнение TRVLX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRVLX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.39 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 3.04 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.49 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 3.24 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 13.18 | -6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRVLX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.39 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.93 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.66 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TRVLX и VIHAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRVLX и VIHAX
Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности VIHAX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 7.81% | 8.17% | 8.50% | 2.97% | 10.09% | 10.92% | 2.33% | 1.69% | 11.09% | 5.89% | 3.06% | 8.77% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.58% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRVLX и VIHAX
Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRVLX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.22% | -38.80% | -21.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -9.53% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.35% | -23.92% | +3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.65% | -38.80% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -5.60% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -6.09% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.62% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRVLX и VIHAX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) составляет 4.07%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRVLX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 5.58% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 9.13% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 14.31% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 13.69% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 15.92% | +1.46% |