Сравнение TRVLX с SHXPX
TRVLX (T. Rowe Price Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. TRVLX charges 0.65%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности TRVLX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRVLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 12.04%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 11.58%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRVLX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | -0.13% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between TRVLX and SHXPX is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRVLX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
TRVLX
SHXPX
Сравнение TRVLX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRVLX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRVLX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 8.85 | -8.24 |
Просадки
Сравнение просадок TRVLX и SHXPX
Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRVLX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.22% | -0.13% | -60.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.13% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -0.03% | -7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRVLX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRVLX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 2.95% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 2.95% | +11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 2.95% | +14.40% |
Сравнение комиссий TRVLX и SHXPX
TRVLX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRVLX и SHXPX
Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 4.07% | 4.56% | 8.50% | 2.97% | 10.09% | 10.92% | 2.33% | 1.69% | 11.09% | 5.89% | 3.06% | 8.77% |
Часто задаваемые вопросы
TRVLX and SHXPX have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TRVLX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор