Сравнение TRVLX с MALVX
TRVLX (T. Rowe Price Value Fund) and MALVX (BlackRock Advantage Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TRVLX returned 11.85%/yr vs 12.91%/yr for MALVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TRVLX charges 0.65%/yr vs 0.54%/yr for MALVX.
Доходность
Сравнение доходности TRVLX и MALVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRVLX показывает доходность 13.98%, что значительно ниже, чем у MALVX с доходностью 18.54%. За последние 10 лет акции TRVLX уступали акциям MALVX по среднегодовой доходности: 11.85% против 12.91% соответственно.
TRVLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 14.63%
- 1 год
- 22.90%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 11.85%
MALVX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 18.54%
- 6 месяцев
- 18.95%
- 1 год
- 36.37%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам TRVLX и MALVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 13.98% | 12.20% | 14.98% | 12.16% | -11.37% | 29.86% | 10.48% | 26.20% | -9.44% | 17.35% |
MALVX BlackRock Advantage Large Cap Value Fund | 18.54% | 18.38% | 15.39% | 13.74% | -8.68% | 26.51% | 3.91% | 24.74% | -7.74% | 15.82% |
Correlation
The correlation between TRVLX and MALVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1999 г. | 0.93 |
The correlation between TRVLX and MALVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRVLX vs. MALVX — Ранг доходности на риск
TRVLX
MALVX
Сравнение TRVLX c MALVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRVLX | MALVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.60 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 5.61 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 25.40 | -12.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRVLX и MALVX
Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки MALVX в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и MALVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRVLX | MALVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.22% | -55.21% | -5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -6.53% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.01% | -16.13% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.35% | -19.73% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.65% | -37.12% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.46% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -8.74% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.44% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRVLX и MALVX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) составляет 3.49%, в то время как у BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MALVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRVLX | MALVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 4.15% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 8.79% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 11.12% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 14.83% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 17.33% | +0.04% |
Сравнение комиссий TRVLX и MALVX
TRVLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MALVX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRVLX и MALVX
Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности MALVX в 7.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALVX BlackRock Advantage Large Cap Value Fund | 7.78% | 9.23% | 14.33% | 2.84% | 5.96% | 17.48% | 1.68% | 3.92% | 12.95% | 0.43% | 1.38% | 1.01% |
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 4.00% | 4.56% | 8.50% | 2.97% | 10.09% | 10.92% | 2.33% | 1.69% | 11.09% | 5.89% | 3.06% | 8.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, TRVLX and MALVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MALVX has higher volatility (4.15%) compared to TRVLX (3.49%). In terms of maximum drawdown, TRVLX dropped -60.22% vs MALVX's -55.21%.
MALVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRVLX и MALVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор