Сравнение TRUT с ASMH
TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) and ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) are both Technology Equities funds. TRUT is actively managed, while ASMH is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRUT charges 0.13%/yr vs 0.19%/yr for ASMH.
Доходность
Сравнение доходности TRUT и ASMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUT показывает доходность 16.13%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 71.95%.
TRUT
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 16.13%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMH
- 1 день
- -7.22%
- 1 месяц
- 10.92%
- С начала года
- 71.95%
- 6 месяцев
- 74.08%
- 1 год
- 135.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRUT и ASMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 16.13% | 9.76% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 71.95% | 42.48% |
Correlation
The correlation between TRUT and ASMH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUT vs. ASMH — Ранг доходности на риск
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASMH
Сравнение TRUT c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUT | ASMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUT и ASMH
Максимальная просадка TRUT за все время составила -18.55%, что больше максимальной просадки ASMH в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUT и ASMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUT | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -15.89% | -2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -7.22% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -4.19% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUT и ASMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUT | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.21% | 41.85% | -18.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 40.28% | -17.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 40.28% | -17.07% |
Сравнение комиссий TRUT и ASMH
TRUT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ASMH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUT и ASMH
Дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности ASMH в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.62% | 0.19% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.20% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
TRUT and ASMH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.19% for ASMH.
ASMH has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.20% for TRUT.
They also come from different issuers: VanEck and Precidian Funds. Their fees differ too: 0.13% for TRUT and 0.19% for ASMH.
Подберите оптимальное распределение для TRUT и ASMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор